Details about François-Éric Racicot

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Short-id: pra162

Working Papers

2008

1. Optimal Instrumental Variables Generators Based on Improved Hausman Regression, with an Application to Hedge Funds Returns
   RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO

2007

2. Programmes de volatilité stochastique et de volatilité implicite: applications Visual Basic (Excel) et Matlab
   RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO
3. Techniques alternatives d’estimation et tests en présence d’erreurs de mesure sur les variables explicatives
   RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO

2006

4. A New Approach Based on Cumulants for Estimating Financial Regression Models with Errors in the Variables: the Fama and French Model Revisited
   RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO
5. Forecasting Irregularly Spaced UHF Financial Data: Realized Volatility vs UHF-GARCH Models
   RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO
   See also Journal Article in International Advances in Economic Research (2008)
6. La simulation de Monte Carlo: forces et faiblesses (avec applications Visual Basic et Matlab et présentation d’une nouvelle méthode QMC)
   RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO
7. Les modèles HJM et LMM revisités
   RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO
8. Simulations de la couverture delta et de la couverture delta-gamma d’un portefeuille dans le cadre du modèle de Black et Scholes
   RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO
9. Towards New Empirical Versions of Financial and Accounting Models Corrected for Measurement Errors
   RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO

2005

10. Calibrage économétrique de processus stochastiques avec applications aux données boursières, bancaires et cambiales canadiennes
    RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO
11. De l'évaluation du risque de crédit
    RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO
12. L'assurance de portefeuille: Simulations en Visual Basic de portefeuilles visant à reproduire les flux monétaires de stratégies d'options
    RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO
13. Quelques applications du filtre de Kalman en finance: estimation et prévision de la volatilité stochastique et du rapport cours-bénéfices
    RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO View citations

2000

14. Estimation et tests en présence d'erreurs de mesure sur les variables explicatives: vérification empirique par la méthode de simulation Monte Carlo
    RePAd Working Paper Series, Département des sciences administratives, UQO

Journal Articles

2009

1. On Optimal Instrumental Variables Generators, with an Application to Hedge Fund Returns
   International Advances in Economic Research, 2009, 15, (1), 30-43

2008

2. Forecasting Irregularly Spaced UHF Financial Data: Realized Volatility vs UHF-GARCH Models
   International Advances in Economic Research, 2008, 14, (1), 112-124
   See also Working Paper (2006)
3. On Optimal Instrumental Variables Generators: An Application to Hedge Funds Returns
   International Advances in Economic Research, 2008, 14, (4), 473-474

2007

4. Capital asset pricing models revisited: Evidence from errors in variables
   Economics Letters, 2007, 95, (3), 443-450
5. Forecasting UHF Financial Data: Realized Volatility versus UHF-GARCH Models
   International Advances in Economic Research, 2007, 13, (2), 243-244