Ökonometrische Modelle mit raumstruktureller Autokorrelation - Eine kurze Einführung

Stefan Klotz
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Stefan Klotz: Universität Konstanz

Journal of Economics and Statistics (Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie und Statistik), 1999, vol. 218, issue 1+2, pages 168-196

Abstract: Querschnittsdaten aus benachbarten Raumgebieten, wie in der Regionalökonomie verwendet, weisen neben Heteroskedastie oft auch gegenseitige Abhängigkeiten auf. Aufgrund des geringen Bekanntheitsgrades der Raumstrukturellen Ökonometrie wird es häufig versäumt, die wechselseitige Beeinflussung der Beobachtungen durch Modelle zu berücksichtigen, welche raumstrukturell autokorrelierte Endogene oder Fehlerterme aufweisen. Dieser Beitrag stellt deshalb nicht nur das Konzept der raumstrukturellen Autokorrelation vor, sondern zeigt als Innovation auch mögliche Konsequenzen der Nichtberücksichtigung einer tatsächlichen Interdependenzstruktur auf. Ferner werden geeignete Testverfahren für solche Prozesse dargestellt, sowie Schätzmethoden diskutiert: KQ erweist sich als nicht anwendbar, während Maximum Likelihood-Schätzer rechentechnische Probleme verursachen, so das GMM-Verfahren vorzuziehen sind. Die Eigenschaften der erwähnten Methoden in endlichen Stichproben werden mit Hilfe von Monte-Carlo-Studien verdeutlicht.

Keywords: Räumliche Ökonometrie; raumstrukturelle Autokorrelation (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C49 R15 (search for similar items in EconPapers)
Date: 1999
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