EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ФИНАНСОВОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Г. Кришталь
Additional contact information
Г. Кришталь: АТ "Райффайзен Банк Аваль", Киев, Украина

Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Экономика., 2016, vol. 45, issue 178, pages 11-18

Abstract: Рассмотрены концептуальные подходы применения структурной модели для оценки финансового риска коммерческих банков, а именно, измерения рисков в комплексе: сравнение размера капитала, рассчитанного на основе стандартного подхода Базель II, продвинутого подхода Базеля ІІ и структурной модели. Анализ результатов применения модели в ситуации экономического кризиса, а именно достаточности капитала коммерческих банков. Освещены единый подход к выбору меры риска и его параметров, для измерения рисков различной природы.

Keywords: финансовые риски; коммерческие банки; активы; Базель; структурна модель (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations Track citations by RSS feed

Downloads: (external link)
http://spz.socionet.ru/~visnyk/files/178_2.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: http://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:pnoeeq:178a2

Access Statistics for this article

Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Экономика. is currently edited by Ганна Харламова

More articles in Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Экономика. from Socionet, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Series data maintained by Ганна Харламова ().

 
Page updated 2017-03-09
Handle: RePEc:scn:pnoeeq:178a2