Working Papers Series

from Central Bank of Brazil, Research Department
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96: O que é Estratégia: uma Abordagem Multiparadigmática para a Disciplina

Anthero Meirelles

95: Comment on Market Discipline and Monetary Policy by Carl Walsh

Maurício Bugarin and Fabia Aparecida de Carvalho

94: Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares

Claudio Barbedo, Gustavo Araújo and Eduardo Lemgruber

93: Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial

Claudio Barbedo, Gustavo Araújo, João Maurício Moreira and Ricardo Clemente

92: Steady State Analysis of an Open Economy General Equilibrium Model for Brazil

Mirta Bugarin, Roberto Ellery, Victor Gomes and Marcelo Muinhos

91: Credit Risk Measurement and the Regulation of Bank Capital and Provision Requirements in Brazil - A Corporate Analysis

Ricardo Schechtman, Valéria Garcia, Sérgio Koyama and Guilherme Parente

90: Bank Privatization and Productivity: Evidence for Brazil

Márcio Nakane and Daniela Weintraub

89: O Mercado de Hedge Cambial no Brasil: Reação das Instituições Financeiras a Intervenções do Banco Central

Fernando Oliveira

88: Ciclos Internacionais de Negócios: Uma Análise de Mudança de Regime Markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos

Arnildo Correa and Ronald Hillbrecht

87: Mercado de Crédito: Uma Análise Econométrica dos Volumes de Crédito Total e Habitacional no Brasil

Ana Costa

86: Identificação do Fator Estocástico de Descontos e Algumas Implicações Sobre Testes de Modelos de Consumo

Fabio Araújo and João Victor Issler

85: Risk Premia for Emerging Markets Bonds: Evidence from Brazilian Government Debt, 1996-2002

André Loureiro and Fernando Barbosa

84: Speculative Attacks on Debts and Optimum Currency Area: A Welfare Analysis

Aloisio Araujo and Marcia Leon

83: Does Inflation Targeting Reduce Inflation? An Analysis for the OECD Industrial Countries

Thomas Wu

82: Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro

Claudio Barbedo and Gustavo Araújo

81: Bank Competition, Agency Costs and the Performance of the Monetary Policy

Leonardo Soriano de Alencar and Márcio Nakane

80: Diferenças e Semelhanças entre Países da América Latina: Uma Análise de Markov Switching para os Ciclos Econômicos de Brasil e Argentina

Arnildo Correa

79: Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil

Claudio Barbedo, Gustavo Araújo and Eduardo Lemgruber

78: Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro

Gustavo Araújo, Claudio Barbedo, Antonio Figueiredo and Eduardo Lemgruber

77: Inflation Targeting in Brazil: Constructing Credibility under Exchange Rate Volatility

André Minella, Paulo Freitas, Ilan Goldfajn and Marcelo Muinhos

76: Inflation Targeting in Emerging Market Economies

Arminio Fraga, Ilan Goldfajn and André Minella

75: Brazil's Financial System: Resilience to Shocks, no Currency Substitution, but Struggling to Promote Growth

Ilan Goldfajn, Katherine Hennings and Hélio Mori

74: Aplicação do Modelo de Black, Derman & Toy à Precificação de Opções Sobre Títulos de Renda Fixa

Octavio Manuel Bessada Lion, Carlos Cosenza and César Neves

73: Análise de componentes principais de dados funcionais - uma aplicação às estruturas a termo de taxas de juros

Getúlio Silveira and Octavio Bessada (Octavio Manuel Bessada Lion)

72: O Prêmio pela Maturidade na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras

Ricardo Brito, Angelo Duarte and Osmani Teixeira de Carvalho Guillén

71: On Shadow-Prices of Banks in Real-Time Gross Settlement Systems

Rodrigo Peñaloza

70: Monetary Policy Surprises and the Brazilian Term Structure of Interest Rates

Benjamin Miranda Tabak

69: r-filters: a Hodrick-Prescott Filter Generalization

Fabio Araujo, Marta Areosa and Jose Alvaro Rodrigues Neto

68: Real Balances in the Utility Function: Evidence for Brazil

Leonardo Soriano de Alencar and Márcio Nakane

67: Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil

Gustavo Araújo, João Maurício Moreira and Ricardo Clemente

66: A Taxa de Juros de Equilíbrio: uma Abordagem Múltipla

Pedro Miranda and Marcelo Muinhos

65: On the Information Content of Oil Future Prices

Benjamin Miranda Tabak

64: Medium-Size Macroeconomic Model for the Brazilian Economy

Marcelo Muinhos and Sergio A. Lago Alves

63: Optimal Monetary Rules: The Case of Brazil

Charles Almeida, Marco Peres, Geraldo Souza and Benjamin Miranda Tabak

62: Taxa de Juros e Concentração Bancária no Brasil

Eduardo Tonooka and Sérgio Koyama

61: O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o Ibovespa

João Maurício Moreira and Eduardo Lemgruber

60: Delegated Portfolio Management

Paulo Coutinho and Benjamin Miranda Tabak

59: Os Preços Administrados e a Inflação no Brasil

Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo and Thaís Ferreira

58: The Random Walk Hypothesis and the Behavior of Foreign Capital Portfolio Flows: the Brazilian Stock Market Case

Benjamin Miranda Tabak

57: As Leis de Falência: uma Abordagem Econômica

Aloisio Araujo

56: Causality and Cointegration in Stock Markets: The Case of Latin America

Benjamin Miranda Tabak and Eduardo José Araújo Lima

55: Componentes de Curto e Longo Prazo das Taxas de Juros no Brasil

Carlos Araújo and Osmani Teixeira de Carvalho Guillén

54: Stock Returns and Volatility

Benjamin Miranda Tabak and Solange Guerra

53: Inflation Targeting in Brazil: Lessons and Challenges

André Minella, Paulo Freitas, Ilan Goldfajn and Marcelo Muinhos

52: Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data

Jose Santiago Fajardo Barbachan and Aquiles Farias

51: Credit Channel with Sovereign Credit Risk: an Empirical Test

Victorio Chu

50: Macroeconomic Coordination and Inflation Targeting in a Two-Country Model

Eui Chang, Marcelo Muinhos and Joanílio Teixeira

49: Desenvolvimento do Sistema Financeiro e Crescimento Econômico no Brasil: Evidências de Causalidade

Orlando Matos

48: Should Government Smooth Exchange Rate Risk?

Ilan Goldfajn and Marcos Silveira

47: Indicadores Derivados de Agregados Monetários

Fernando Neto and José Júnior