MODELANDO EL RIESGO DE CRÉDITO: Matrices de transición para la cartera comercial

Alexander Zapata Galindo ()

APUNTES DE BANCA Y FINANZAS from ASOBANCARIA

Abstract: Las técnicas para el otorgamiento y seguimiento de los créditos que hace el sector financiero a sus clientes han tenido importantes desarrollos en los últimos años. Las matrices de transición son una de ellas y permiten estimar la probabilidad de pasar de un estado (i) en el cual se encontraba la deuda del individuo en un cierto periodo de tiempo t, a un estado (j) en el periodo siguiente t+1. En este trabajo se estiman probabilidades de transición para la cartera comercial colombiana. Clasificación JEL: Métodos de Sim

Date: 2004-09-30

Downloads: (external link)
http://www.asobancar ... ocs/docPub1633_2.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Access Statistics for this paper

More papers in APUNTES DE BANCA Y FINANZAS from ASOBANCARIA
Series data maintained by ROSA MARIA FLOREZ ().