Modeles a changement de regime Markovien

Marie Bessec () and N'Diaye, P. MB. P.

Papiers d'Economie Mathématique et Applications from Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Abstract: Nous proposons dans cet article une presentation generale des modeles a changement de regime introduits par Hamilton (1989). Nous commencons par expliquer la structure, les proprietes, les procedures d'estimation et de test developpees dans la litterature. Nous procedons ensuite a une presentation des differentes extensions apportees a la specification originelle. Enfin, nous degageons dans la conclusion les nombreuses pistes de recherche a explorer.

Keywords: MODELES; TESTS; EVALUATION (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C22 (search for similar items in EconPapers)
Date: 1999

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