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Finance Lab Working Papers

from Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa
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2004: Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes Downloads
José Fajardo and E. Mordeckiz
2004: Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk:An Empirical Analysis of Exchange Rates Downloads
Aquiles Rocha de Farias, Jose Renato Haas Ornelas and José Fajardo
2004: Arbitrage, Collateral and Utility Penalties Downloads
José Fajardo
2004: Endogenous Collateral Downloads
Aloisio Araujo, José Fajardo and Mario Rui Pascoa
2004: Reação Exagerada dos Diferenciais de Rendimento e Movimentos das Taxas de Juros Brasileiras Downloads
Ricardo Dias Brito, Angelo Jose Mont and Alverne Duarte & Osamani Teixeira de Carvalho Guillén
2004: A Escolha da Estrutura de Capital sob Fraca Garantia Legal: o caso do Brasil Downloads
Ricardo Dias Brito and Mônica R. Lima
2004: Testando as Previsões de Trade-off e Pecking Order sobre Dividendos e Dívida para o Brasil Downloads
Júlio Cesar G. da Silva and Ricardo Dias Brito
2004: Apreçamento de Derivativos Bidimensionais Downloads
Hugo Daniel Azevedo and José Fajardo
2004: CAPM Usando uma Carteira Sintética do PIB Brasileiro Downloads
Eurilton Araújo, José Fajardo and L. Tavani
2004: A Note On Arbitrage and Exogenus Collateral Downloads
José Fajardo
2004: Equivalent Martingale Measures and Lévy Processes Downloads
José Fajardo
2004: Concentração Bancária Brasileira: Uma Análise Microeconômica Downloads
José Fajardo and M. Fonseca
2004: How Persistent is Volatility? An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations Downloads
Pedro L. Valls Pereira
2003: Analyzing the Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations Downloads
José Fajardo, Aquiles Rocha de Farias and Jose Renato Haas Ornelas
2003: Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data Downloads
José Fajardo and Aquiles Rocha de Farias
2003: Pricing Derivatives on Two Lévy-driven Stocks Downloads
José Fajardo and E. Mordeckiy
2003: Goodness-of-fit Tests focus on VaR Estimation Downloads
José Fajardo, Aquiles Rocha de Farias and Jose Renato Haas Ornelas
2003: Put-Call Duality and Symmetry Downloads
José Fajardo and E. Mordecki
2003: Volatility Estimation and Option Pricing with Fractional Brownian Motion Downloads
José Fajardo and D. O. Cajueiro
2003: Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short Sales Downloads
Aloisio Araujo, José Fajardo and Mario Rui Pascoa
2003: Markov Switching Based Nonlinear Tests for Market Efficiency Using the R$/US$ Exchange Rate Downloads
Márcio Laurini and M. S. Portugal
2003: Long Memory int the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis Downloads
Márcio Laurini and M. S. Portugal
2003: Evaluating an Alternative Risk Preference in Affine Term Structure Models Downloads
Jefferson. Duarte
2003: Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence Downloads
Soosung Hwang and Pedro L. Valls Pereira
2002: Gerenciamento do Risco de Liquidez da Clearing de Derivativos Pior Combinação de Defaults entre Membros de Compensação Downloads
Verdi Rosa Monteiro, Cícero Augusto Vieira Neto and Alexandre de Salles Oliveira
2002: Limites de Preço Mínimo e Máximo para Registro de Opções Flexíveis Caps, Floors, Knock-ins, Knock-outs e Rebates Downloads
Verdi Rosa Monteiro, Cícero Augusto Vieira Neto and Regiane Toledo Paneczko & Alexandre de Salles Oliveira
2002: Concentração de Posições e Risco de Crédito da Clearing de Derivativos Departamento de Administração de Risco Downloads
Verdi Rosa, Cícero Vieira and Alexandre Oliveira
2002: A Guerra entre Comprados e Vendidos no Mercado de Opções de Compra da Bolsa de Valores de São Paulo Downloads
A. Z. Sanvicente
2001: Preços Passados prevendo Desempenho de Ações Brasileiras Downloads
A. Minardi
2001: The market for ADRs and the quality of the Brazilian stock market Downloads
A. Z. Sanvicente
2001: É importante saber qual é o benchmark de seu fundo de ações? Downloads
A. Z. Sanvicente
2001: A evolução recente do mercado primário de debêntures Downloads
A. Z. Sanvicente
2001: Captação de recursos por fundos de investimento e mercado de ações Downloads
A. Z. Sanvicente
2001: Custos de negociação no mercado de ações Downloads
A. Z. Sanvicente
2001: A Jump Difusion Yield Factor Model of Interest Rate Downloads
Ricardo Dias Brito and R. Flores
2001: Gestão de carteiras de fundos de investimento: análise empírica da gestão de exposição a riscos diante de um evento marcante Downloads
A.Z. Sanvicente
2001: Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models Downloads
M Mollica and Pedro L. Valls Pereira
2000: Inflation, output and stock prices: evidence from Brazil Downloads
A. Z. Sanvicente, B. Adrangi and A. Chatrath
2000: Nonparametric estimation of volatility function: the local logistic estimator Downloads
F. Ziegelmann
2000: Fast Computation of Efficient Portfolios Downloads
A. M. Duarte
2000: Uma Estratégia Dinâmica para o Hedge Ótimo de Opções Exóticas no Mercado Financeiro Brasileiro Downloads
A. M. Duarte
2000: Modelos de Estimação da Densidade Neutra ao Risco Implícita em Preços de Opções Downloads
G. A. Oliveira and M. E. Silva
2000: Market Microstructure Models and Markov Property Downloads
João Amaro de Matos and Marcelo Fernandes
2000: Estimativas de Custos de Negociação no Mercado a Vista de Ações Downloads
A. Z. Sanvicente
2000: Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingals aplicada à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livre de Arbitragem Downloads
C.A. Vieira Neto and Pedro L. Valls Pereira
2000: Modeling the Term Structure of Interest Rate Downloads
C.A. Viera Neto and Pedro L. Valls Pereira
2000: Markovian Switch Models: applications to financial time series Downloads
L. Rabi and Pedro L. Valls Pereira
2000: Um Modelo de Teste de Stress menos Subjetivo e mais Abrangente Downloads
C. A. Vieira Neto and F. Urban
2000: Adaptação do Modelo de Black-Derman-Toy (BDT) para Avaliação de Opções Americanas e Mid-Atlantics sobre Letras do Tesouro Nacional Downloads
C. A. Vieira Neto
2000: Options on the One Day Interfinancial Deposits Index: Derivation of a Formula for the Calculation of the Arbitrage Free Price Downloads
C.A. Viera Neto and Pedro L. Valls Pereira
2000: Switching Regimes Models for financial time series: an empirical study for trading rules Downloads
N. Almeida and Pedro L. Valls Pereira
2000: SWGARCH Models an application to IBOVESPA Downloads
N. Almeida and Pedro L. Valls Pereira
2000: Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: an empirical study for the Brazilian stock market Downloads
A. Schor, Marco Antonio Bonomo and Pedro L. Valls Pereira
1999: Switching Regime in Volatility: the SWGARCH Models Downloads
N. Almeida and Pedro L. Valls Pereira
1999: Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index Downloads
C. A. Viera Neto and Pedro L. Valls Pereira
1999: Avaliação de desempenho de bancos brasileiros baseada em criação de valor econômico Downloads
N. T. Bastos
1999: Determinação do Custo de Capital do Acionista no Brasil Downloads
A. Minardi and A. Z. Sanvicente
1999: Circuit breakers no mercado de ações: uma análise baseada no estudo de valores extremos Downloads
A. Z. Sanvicente
1999: Migração de Risco de Empresas Brasileiras: Uma Aplicação de Análise de Clusters na Área de Crédito Downloads
A. Z. Sanvicente and A. M. A. F. Minardi
1999: Problemas de Estimação de Custo de Capital no Brasil Downloads
A. Z. Sanvicente and A. M. A. F. Minardi
1999: Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study Downloads
Pedro L. Valls Pereira, Luiz K. Hotta and L.A.R. Souza
1999: Taxas de Performance e Desempenho de Fundos de Ações Downloads
A. Z. Sanvicente
1999: Índice de Sharpe e outros Indicadores de Performance Aplicados a Fundos de Ações Brasileiros Downloads
Gyorgy Varga
1999: Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica e Saltos Downloads
M. E. Da Silva and B. V. Guimarães
1999: Teoria de Valores Extremos para Cálculo de VaR Downloads
L.A.R. Souza and M. E. Da Silva
1998: A liquidez é Relevante no Mercado de Ações? Downloads
A. Minardi and A. S. Sanvicente
1998: Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management Downloads
M. M. R. Da Luz Correa and Pedro L. Valls Pereira
1998: Seguro de carteira: um exemplo simples Downloads
Gyorgy Varga
1998: Identificação de indicadores contábeis significativos para previsão de concordata de empresas Downloads
A. Z Sanvicente and A. M. A. F Minardi
1998: Precificação de Opções sobre o Futuro do DI com o Modelo Black, Derman & Toy Downloads
M. E Da Silva
1998: Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: a comparative study for the brazilian stock market Downloads
A. Schor, Marco Antonio Bonomo and Pedro L. Valls Pereira
Page updated 2014-04-23
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