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Finance Lab Working Papers
from Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa EDIRC .
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2004: Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes
José Fajardo and E. Mordeckiz 2004: Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk:An Empirical Analysis of Exchange Rates
Aquiles Rocha de Farias , Jose Renato Haas Ornelas and José Fajardo 2004: Arbitrage, Collateral and Utility Penalties
José Fajardo 2004: Endogenous Collateral
Aloisio. Araujo , José Fajardo and Páscoa. M. R. 2004: Reação Exagerada dos Diferenciais de Rendimento e Movimentos das Taxas de Juros Brasileiras
Ricardo Dias Brito , Angelo Jose Mont and Alverne Duarte & Osamani Teixeira de Carvalho Guillén 2004: A Escolha da Estrutura de Capital sob Fraca Garantia Legal: o caso do Brasil
Ricardo Dias Brito and Mônica R. Lima 2004: Testando as Previsões de Trade-off e Pecking Order sobre Dividendos e Dívida para o Brasil
Júlio Cesar G. da Silva and Ricardo Dias Brito 2004: Apreçamento de Derivativos Bidimensionais
Hugo Daniel Azevedo and José Fajardo 2004: CAPM Usando uma Carteira Sintética do PIB Brasileiro
Eurilton Araújo , José Fajardo and L. Tavani 2004: A Note On Arbitrage and Exogenus Collateral
José Fajardo 2004: Equivalent Martingale Measures and Lévy Processes
José Fajardo 2004: Concentração Bancária Brasileira: Uma Análise Microeconômica
José Fajardo and M. Fonseca 2004: How Persistent is Volatility? An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations
Pedro L. Valls Pereira 2003: Analyzing the Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations
José Fajardo , Aquiles Rocha de Farias and Jose Renato Haas Ornelas 2003: Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data
José Fajardo and Aquiles Rocha de Farias 2003: Pricing Derivatives on Two Lévy-driven Stocks
José Fajardo and E. Mordeckiy 2003: Goodness-of-fit Tests focus on VaR Estimation
José Fajardo , Aquiles Rocha de Farias and Jose Renato Haas Ornelas 2003: Put-Call Duality and Symmetry
José Fajardo and E. Mordecki 2003: Volatility Estimation and Option Pricing with Fractional Brownian Motion
José Fajardo and D. O. Cajueiro 2003: Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short Sales
A. Araujo , José Fajardo and M. R. Páscoa 2003: Markov Switching Based Nonlinear Tests for Market Efficiency Using the R$/US$ Exchange Rate
Márcio Laurini and M. S. Portugal 2003: Long Memory int the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis
Márcio Laurini and M. S. Portugal 2003: Evaluating an Alternative Risk Preference in Affine Term Structure Models
Jefferson. Duarte 2003: Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence
Soosung Hwang and Pedro L. Valls Pereira 2002: Gerenciamento do Risco de Liquidez da Clearing de Derivativos Pior Combinação de Defaults entre Membros de Compensação
Verdi Rosa Monteiro , Cícero Augusto Vieira Neto and Alexandre de Salles Oliveira 2002: Limites de Preço Mínimo e Máximo para Registro de Opções Flexíveis Caps, Floors, Knock-ins, Knock-outs e Rebates
Verdi Rosa Monteiro , Cícero Augusto Vieira Neto and Regiane Toledo Paneczko & Alexandre de Salles Oliveira 2002: Concentração de Posições e Risco de Crédito da Clearing de Derivativos Departamento de Administração de Risco
Verdi Rosa , Cícero Vieira and Alexandre Oliveira 2002: A Guerra entre Comprados e Vendidos no Mercado de Opções de Compra da Bolsa de Valores de São Paulo
A. Z. Sanvicente 2001: Preços Passados prevendo Desempenho de Ações Brasileiras
A. Minardi 2001: The market for ADRs and the quality of the Brazilian stock market
A. Z. Sanvicente 2001: É importante saber qual é o benchmark de seu fundo de ações?
A. Z. Sanvicente 2001: A evolução recente do mercado primário de debêntures
A. Z. Sanvicente 2001: Captação de recursos por fundos de investimento e mercado de ações
A. Z. Sanvicente 2001: Custos de negociação no mercado de ações
A. Z. Sanvicente 2001: A Jump Difusion Yield Factor Model of Interest Rate
Ricardo Dias Brito and R. Flores 2001: Gestão de carteiras de fundos de investimento: análise empírica da gestão de exposição a riscos diante de um evento marcante
A.Z. Sanvicente 2001: Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models
M Mollica and Pedro L. Valls Pereira 2000: Inflation, output and stock prices: evidence from Brazil
A. Z. Sanvicente , B. Adrangi and A. Chatrath 2000: Nonparametric estimation of volatility function: the local logistic estimator
F. Ziegelmann 2000: Fast Computation of Efficient Portfolios
A. M. Duarte 2000: Uma Estratégia Dinâmica para o Hedge Ótimo de Opções Exóticas no Mercado Financeiro Brasileiro
A. M. Duarte 2000: Modelos de Estimação da Densidade Neutra ao Risco Implícita em Preços de Opções
G. A. Oliveira and M. E. Silva 2000: Market Microstructure Models and Markov Property
João Amaro de Matos and Marcelo Fernandes 2000: Estimativas de Custos de Negociação no Mercado a Vista de Ações
A. Z. Sanvicente 2000: Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingals aplicada à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livre de Arbitragem
C.A. Vieira Neto and Pedro L. Valls Pereira 2000: Modeling the Term Structure of Interest Rate
C.A. Viera Neto and Pedro L. Valls Pereira 2000: Markovian Switch Models: applications to financial time series
L. Rabi and Pedro L. Valls Pereira 2000: Um Modelo de Teste de Stress menos Subjetivo e mais Abrangente
C. A. Vieira Neto and F. Urban 2000: Adaptação do Modelo de Black-Derman-Toy (BDT) para Avaliação de Opções Americanas e Mid-Atlantics sobre Letras do Tesouro Nacional
C. A. Vieira Neto 2000: Options on the One Day Interfinancial Deposits Index: Derivation of a Formula for the Calculation of the Arbitrage Free Price
C.A. Viera Neto and Pedro L. Valls Pereira 2000: Switching Regimes Models for financial time series: an empirical study for trading rules
N. Almeida and Pedro L. Valls Pereira 2000: SWGARCH Models an application to IBOVESPA
N. Almeida and Pedro L. Valls Pereira 2000: Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: an empirical study for the Brazilian stock market
A. Schor , Marco Antonio Bonomo and Pedro L. Valls Pereira 1999: Switching Regime in Volatility: the SWGARCH Models
N. Almeida and Pedro L. Valls Pereira 1999: Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index
C. A. Viera Neto and Pedro L. Valls Pereira 1999: Avaliação de desempenho de bancos brasileiros baseada em criação de valor econômico
N. T. Bastos 1999: Determinação do Custo de Capital do Acionista no Brasil
A. Minardi and A. Z. Sanvicente 1999: Circuit breakers no mercado de ações: uma análise baseada no estudo de valores extremos
A. Z. Sanvicente 1999: Migração de Risco de Empresas Brasileiras: Uma Aplicação de Análise de Clusters na Área de Crédito
A. Z. Sanvicente and A. M. A. F. Minardi 1999: Problemas de Estimação de Custo de Capital no Brasil
A. Z. Sanvicente and A. M. A. F. Minardi 1999: Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study
Pedro L. Valls Pereira , Luiz K. Hotta and L.A.R. Souza 1999: Taxas de Performance e Desempenho de Fundos de Ações
A. Z. Sanvicente 1999: Índice de Sharpe e outros Indicadores de Performance Aplicados a Fundos de Ações Brasileiros
Gyorgy Varga 1999: Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica e Saltos
M. E. Da Silva and B. V. Guimarães 1999: Teoria de Valores Extremos para Cálculo de VaR
L.A.R. Souza and M. E. Da Silva 1998: A liquidez é Relevante no Mercado de Ações?
A. Minardi and A. S. Sanvicente 1998: Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management
M. M. R. Da Luz Correa and Pedro L. Valls Pereira 1998: Seguro de carteira: um exemplo simples
Gyorgy Varga 1998: Identificação de indicadores contábeis significativos para previsão de concordata de empresas
A. Z Sanvicente and A. M. A. F Minardi 1998: Precificação de Opções sobre o Futuro do DI com o Modelo Black, Derman & Toy
M. E Da Silva 1998: Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: a comparative study for the brazilian stock market
A. Schor , Marco Antonio Bonomo and Pedro L. Valls Pereira
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