Techniques alternatives d’estimation et tests en présence d’erreurs de mesure sur les variables explicatives

François-Éric Racicot ()

No UQO-DSA-wp022007, RePAd Working Paper Series from Département des sciences administratives, UQO

Abstract: Dans cet essai, nous présentons deux nouveaux estimateurs qui ont la propriété d’être convergents en présence d’erreurs de mesure sur les variables. Ces estimateurs sont basés sur les cumulants d’ordre deux et trois de la matrice des variables explicatives. Nous présentons également de nouveaux tests d’erreurs de mesure basés sur la procédure d’Hausman. Nous évaluons la performance échantillonnale de ces nouveaux estimateurs à l’aide d’expériences de Monte Carlo. Nos résultats préliminaires montrent qu’ils se comportent bien dans la mesure où la taille des erreurs de mesure est suffisamment importante.

Keywords: Erreurs de mesure; estimateurs convergents; moments supérieurs; régressions artificielles; test d’Hausman; variables instrumentales (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G12 G13 G33 (search for similar items in EconPapers)
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Date: 2007-04-01

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