Het integraal kwantificeren van valutarisico’s

Ralph de Haas ()

Finance from EconWPA

Abstract: In dit artikel wordt ingegaan op het statistisch kwantificeren van valutarisico’s met behulp van meervoudige regressie-analyse. Centraal punt van deze methode is dat, teneinde een integrale kwantificering van valutarisico’s te bereiken, zowel het translatierisico als het economisch valutarisico gemeten dient te worden.

Keywords: Belegging; risicobeheer; statistiek (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: M21 G23 G11 G15 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2002-09-16
Note: Type of Document - Word; prepared on PC; to print on HP;

Downloads: (external link)
http://129.3.20.41/eps/fin/papers/0209/0209004.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: http://EconPapers.repec.org/RePEc:wpa:wuwpfi:0209004

Access Statistics for this paper

More papers in Finance from EconWPA
Series data maintained by EconWPA ().