Modélisation de la Prévision de Défaillance Bancaire Une Application aux Banques des Pays Emergents

Christophe J. Godlewski ()

Finance from EconWPA

Abstract: Notre travail s’inscrit dans le courant consacré à la prévision de la défaillance bancaire. Il se propose de tester la validité de la typologie de type CAMEL dans le cadre de la modélisation de la prévision du défaut bancaire dans les pays émergents. Son originalité réside dans l’application aux pays émergents. En appliquant un modèle logit à une base de données de banques défaillantes dans les pays émergents, nous retrouvons les principaux résultats des modèles de prévision de la défaillance bancaire qui suivent la typologie CAMEL. Les variables proxies de la solvabilité bancaire, de la qualité des actifs, plus particulièrement la politique de provisionnement des crédits, de la qualité de gestion, de la rentabilité et de la liquidité des actifs et du taux d’intermédiation ont un impact significativement négatif sur la probabilité de défaillance à un an.

Keywords: faillite bancaire; modèlisation de la prévision de défaillance bancaire; pays émergents; rating CAMEL; modèle logit (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C35 G21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2004-09-08
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