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Discussion Papers
from Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Chair of Statistics and Econometrics EDIRC .
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89/2010: Quasi-arithmetische Mittelwerte und Normalverteilung
Ingo Klein 88/2010: Robustness properties of quasi-linear means with application to the Laspeyres and Paasche indices
Ingo Klein and Vlad Ardelean 87/2010: Some critical remarks on Zhang's gamma test for independence
Ingo Klein and Fabian Tinkl 86/2010: Unter verallgemeinerter Mittelwertbildung abgeschlossene Familien von Copulas
Ingo Klein 85/2009: A note on conditional arbitrage-free maximum entropy densities for simulative option pricing
Klaus Herrmann 83/2008: Some R graphics for bivariate distributions
Ingo Klein 82/2007: Untersuchung asymptotischer Eigenschaften von Schätzern diskreter bivariater Copula Modelle mit Kovariablen
Nina Meinel 81/2007: Bewertung der Erhebungs- und Auswertungsmethoden des Automietpreisspiegels der SCHWACKE-Bewertungs GmbH
Ingo Klein 80/2007: Constructing and generalizing multivariate copulas: a generalizing approach
Matthias J. Fischer and Christian Köck 79/2007: Multivariate Copula Models at Work: Outperforming the desert island copula?
Matthias J. Fischer , Christian Köck , Stephan Schlüter and Florian Weigert 78/2007: Some results on weak and strong tail dependence coefficients for means of copulas
Matthias J. Fischer and Ingo Klein 77/2006: A new class of copulas with tail dependence and a generalized tail dependence estimator
Matthias J. Fischer and Gerd Hinzmann 76/2006: A note on a non-parametric tail dependence estimator
Matthias J. Fischer and Marco Dörflinger 75/2006: The L-distribution and skew generalizations
Matthias J. Fischer 74/2006: Testing for constant correlation by means of trigonometric functions
Matthias J. Fischer 73/2006: A note on the construction of generalized Tukey-type transformations
Matthias J. Fischer 72/2006: Generalized Tukey-type distributions with application to financial and teletraffic data
Matthias J. Fischer 69/2005: Analysis of Software Aging in a Web Server
Michael Grottke , Lei Liz , Kalyanaraman Vaidyanathan and Kishor S. Trivedi 66/2004: On a method for mending time to failure distributions
Michael Grottke and Kishor S. Trivedi 65/2004: Multiple imputation for unit-nonresponse versus weighting including a comparison with a nonresponse follow-up study
Susanne Rässler and Rainer Schnell 64/2004: The Beta-Hyperbolic Secant (BHS) Distribution
Matthias J. Fischer and David Vaughan 63/2004: The L-distribution and skew generalizations
Matthias J. Fischer 62/2004: Skalentypen und Statistik: ein Kommentar zu Velleman & Wilkinson (1993)
Ingo Klein 61/2004: Constructing symmetric generalized FGM copulas by means of certain univariate distributions
Matthias J. Fischer and Ingo Klein 60/2004: Grundlagenstreit in der Statistik
Ingo Klein 59/2004: Cluster und Netzwerke als Bestimmungsfaktoren der regionalen Wettbewerbsfähigkeit: das Beispiel der Region Nürnberg, unter besonderer Berücksichtigung des Beitrags der WiSo-Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg
Siegfried Maaß and Dariusch Khanzadeh 56/2004: Rüschendorf-Copulas
Ingo Klein 55/2003: Skewness by splitting the scale parameter
Ingo Klein and Matthias J. Fischer 54/2003: Kurtosis ordering of the generalized secant hyperbolic distribution: a technical note
Ingo Klein and Matthias J. Fischer 53/2003: Kurtosis transformation and kurtosis ordering
Ingo Klein and Matthias J. Fischer 52/2003: Tukey-type distributions in the context of financial data
Matthias J. Fischer , Armin Horn and Ingo Klein 51/2003: Kurtosis modelling by means of the J-transformation
Matthias J. Fischer and Ingo Klein 49/2003: Über Belegungs-, Couponsammler- und Komiteeprobleme
Michael Grottke and Susanne Rässler 48/2003: Des Kartensammlers Dilemma
Susanne Rässler 47/2003: Tailoring copula-based multivariate generalized hyperbolic secant distributions to financial return data: an empirical investigation
Matthias J. Fischer 42b/2002: A split questionnaire survey design applied to German media and consumer surveys
Susanne Rässler , Florian Koller and Christine Mäenpää 42a/2002: Solving the Esscher puzzle: the NEF-GHS option pricing model
Matthias J. Fischer 46/2002: Skew generalized secant hyperbolic distributions: unconditional and conditional fit to asset returns
Matthias J. Fischer 45/2002: Classes of skew generalized hyperbolic secant distributions
Matthias J. Fischer and David Vaughan 43/2002: Vergleichende Untersuchung ausgewählter Konsumgüter-Warengruppen mittels multinomialer Logit-Modelle
Tatjana Specht and Hariet Fleps 41/2001: Modelling structural coverage and the number of failure occurrences with non-homogeneous Markov chains
Michael Grottke 40/2001: Effekte der multiplen Imputation fehlender Werte am Beispiel von Produktivitätsschätzungen mit dem IAB-Betriebspanel
Arnd Kölling and Susanne Rässler 38/2001: Copulabasierte Ordnung für Paare ordinalskalierter Merkmale
Ingo Klein 37/2000: Bivariate Abhängigkeitsmessung für ordinalskalierte Merkmale im Falle fixierter Randverteilungen und zahlreicher Bindungen
Ingo Klein 36/2000: gh-transformierte symmetrische Verteilungen
Ingo Klein 35/2000: Reform der Gesetzlichen Rentenversicherung durch die Einführung einer Zusatzrente auf Kapitalbasis: Ergebnisse von Modellrechnungen bis zum Jahr 2045
Günter Buttler and Ingo Klein 34/2000: Messung supplementärer und partikularer Einflüsse mittels Sequenzialregression: Excel-Makropaket SeqReg
Norman Fickel 33/2000: Sequential regression: a neodescriptive approach to multicollinearity
Norman Fickel 32/2000: The folded EGB2 distribution and its application to financial return data
Matthias J. Fischer 31/2000: The Esscher-EGB2 option pricing model
Matthias J. Fischer 30/1999: Generierung schiefer Verteilungen mittels Skalenparametersplittung
Martin Grottke 28/1999: Rangordnungsstatistiken als Verteilungsmaßzahlen für ordinalskalierte Merkmale: II. Schiefemessung
Ingo Klein 27/1999: Rangordnungsstatistiken als Verteilungsmaßzahlen für ordinalskalierte Merkmale: I. Streuungsmessung
Ingo Klein 26/1998: Systematik der Schiefemessung für ordinalskalierte Merkmale
Ingo Klein 23/1998: On Idempotent Estimators of Location
Ingo Klein 21/1998: Einflusskurven höherer Verteilungsmaßzahlen
Ingo Klein 20/1998: Untersuchung der Stabilität der Schätzung von Betafaktoren des CAPM - Ein Vergleich der KQ- mit robusten Methoden
Martin Grottke 17/1997: Kosten und Nutzen der Mobilität: Probleme bei der Messung der Wirkungen von Errichtung und Nutzung der Verkehrsinfrastruktur
Frank Knapp 15/1996: Visualisierung der Volatilität bei der Interpolation von Zeitreihen: Excel-Makro Saffint
Norman Fickel 13/1996: Dienstleistungen in der amtlichen Statistik
Joachim Link 12/1996: Metadaten: Schlüssel zur Nutzung von Informationssystemen
Siegfried Maaß , Astrid Kreil-Sauer and Kerstin Schröder 10/1996: Outsourcing von Instandhaltungsleistungen, untersucht am Beispiel der Automobilindustrie
Jürgen Kroha 09/1996: Ein einfaches Verfahren zur Identifikation von Ausreißern bei multivariaten Daten
Günter Buttler 07/1996: Externe Wirtschaftsberatungen in Kommunen: eine empirische Skizzierung der kommunalen Problemfelder im Spannungsfeld zwischen Umweltambiguität und limitierter Aufmerksamkeit
Bernd Christian 06/1995: Clusteranalyse mit gemischtskalierten Merkmalen: SPSS-Makropaket Paare
Norman Fickel 05/1995: Evaluierung adaptiver Hochrechnungsverfahren
G. Bönte 02/1995: Clusteranalyse mit gemischtskalierten Merkmalen
Günter Buttler and Norman Fickel
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