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Details about Ambrosio Ortiz-Ramírez

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Workplace:Escuela Superior de Economía (School of Economics), Instituto Politécnico Nacional (National Polytechnic Institute), (more information at EDIRC)

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Last updated 2019-10-10. Update your information in the RePEc Author Service.

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Journal Articles

2019

  1. Consumo e inversión óptimos y valuación de opciones asiáticas en un entorno estocástico con fundamentos microeconómicos y simulación Monte Carlo
    Remef - The Mexican Journal of Economics and Finance, 2019, 14, (3), 397-414 Downloads

2017

  1. Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico
    Remef - The Mexican Journal of Economics and Finance, 2017, 12, (4), 389-404 Downloads
  2. Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión / Pricing a Structured Note that Links a Zero-Coupon Bond Return with an Option in an Investment Porfolio
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2017, 7, (2), 201-235 Downloads

2016

  1. Pricing of average value options versus European options with stochastic interest rate
    Contaduría y Administración, 2016, 61, (4), 629–648 Downloads

2015

  1. Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta / Monte Carlo scenarios for strategies with expectations of changing low volatility using European call and put options
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2015, 5, (1), 65-94 Downloads

2014

  1. Decisiones de consumo y portafolio con un nivel de confianza sobre la riqueza final en un horizonte finito de planeacion: Evidencia empirica
    EconoQuantum, Revista de Economia y Negocios, 2014, 11, (2), 100-147 Downloads
  2. Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
    El Trimestre Económico, 2014, LXXXI (4), (324), pp.943-988 Downloads

2013

  1. Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final: difusiones con saltos y horizonte finito /Optimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probabilistic Restriction over Final Wealth: Diffusion- jump Process within a Finite Horizon
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2013, 3, (1), 23-38 Downloads

2012

  1. Temporary stabilization: a Fréchet-Weibullextreme value distribution approach
    EconoQuantum, Revista de Economia y Negocios, 2012, 9, (1), 35-55 Downloads

2011

  1. Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of a Bond and a Derivative
    Estocástica: finanzas y riesgo, 2011, 1, (2), 49-62 Downloads

2010

  1. Riesgo de crédito: un enfoque de cópulas y valores extremos
    eseconomía, 2010, V, (27), 7-33 Downloads
 
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