Credit and Capital Markets
2007 - 2021
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Volume 45, issue 4, 2012
- Target-Salden und die deutsche Kapitalbilanz im Zeichen der europäischen Zahlungsbilanzkrise pp. 465-487
- Hans-Werner Sinn and Timo Wollmershäuser
- Principles of a Two-Tier European Deposit (Re-)Insurance System pp. 489-499
- Daniel Gros
- Interest Rate Rules and Money as an Indicator Variable pp. 501-529
- Christina Gerberding, Franz Seitz and Andreas Worms
- Bank Profitability, Globalisation and Barriers to Entrepreneurship. A Panel Data Analysis for Europe and the United States (1999–2007) pp. 531-544
- Miltiades N. Georgiou and Nicholas Kyriazis
- Produktspezifische Risiken von europäischen Exchange Traded Funds und Ansätze zur Risikominimierung pp. 545-567
- Harald Kinateder
Volume 45, issue 3, 2012
- Elektronische Kreditmarktplätze: Funktionsweise, Gestaltung und Erkenntnisstand bei dieser Form des „Peer-to-Peer Lending“ pp. 289-311
- Sven Christian Berger and Bernd Skiera
- Internet Bondholder Relations: Explaining Differences in Transparency Among German Issuers of Corporate Bonds pp. 313-341
- Heinrich Degenhart and Steve Janner
- Portfolio Complexity and Herd Behavior: Evidence from the German Mutual Fund Market pp. 343-371
- Alexander Franck and Andreas Walter
- Zur Rendite-Risiko-Beziehung am deutschen Aktienmarkt Eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX pp. 373-406
- Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz
- Prognosen von Metallpreisen: Asymmetrische Verlustfunktionen und Rationalität pp. 407-440
- Christian Pierdzioch, Jan-Christoph Rülke and Georg Stadtmann
Volume 45, issue 2, 2012
- TARGET2 and the European Sovereign Debt Crisis pp. 135–174
- Ulrich Bindseil and Philipp König
- Risk Measurement with a Safety Belt: Pareto Meets Chebyshev pp. 175–187
- Karl-Heinz Tödter
- Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen pp. 189-217
- Marcus Wolter and Daniel Rösch
- Optimale Darlehensbündel in der privaten Immobilienfinanzierung bei steigender Zinsstrukturkurve pp. 219–242
- Frank Schuhmacher
- Vorschlag eines Bewertungskonzepts von Zertifikaten pp. 243–266
- Armin Varmaz and Christian Fieberg
Volume 45, issue 1, 2012
- The Financial Crisis from a Forecaster’s Perspective pp. 1–26
- Katja Drechsel and Rolf Scheufele
- Barro-Gordon Revisited: Reputational Equilibria in a New Keynesian Model pp. 27–50
- Hans-Werner Wohltmann and Alexander Totzek
- Banks in Disadvantaged Areas pp. 51-78
- Johann Burgstaller
- Die Konstruktion eines Performanceindexes für geschlossene Schiffsfonds pp. 79–113
- Wolfgang Drobetz, Lars Tegtmeier and Mihail Topalov
Volume 44, issue 4, 2011
- Fly with the Eagles or Scratch with the Chickens? – Zum Herdenverhalten von Wechselkursprognostikern pp. 465-490
- Christian Pierdzioch, Georg Stadtmann and Dirk Schäfer
- The Equation of Exchange Revisited pp. 491-507
- Dirk Kaiser
- Innovativität als Kriterium bei Venture-Capital- Investitionsentscheidungen pp. 509-541
- Florian Jell, Joern Block and Joachim Henkel
- Über die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement pp. 543-577
- Gregor N. F. Weiß
- Ein Ansatz zur Bestimmung kundenindividueller Finanzierungslösungen am Beispiel gekoppelter Absatz- und Finanzierungsgeschäfte pp. 579-617
- Julia Wiesent
Volume 44, issue 3, 2011
- Reformen der nationalen und internationalen Finanzarchitektur pp. 317–338
- Hannes Rehm
- Der Einfluss der Aktienkurse und Immobilienpreise auf den Konsum und die Investitionen in Deutschland pp. 339–365
- Andreas Nastansky
- Das Finanzierungsverhalten deutscher Unternehmen – Hinweise auf eine Kreditklemme? pp. 367–392
- Stephanie Lenger and Jürgen Ernstberger
- Who Should Merge with Whom? Financial Benefits and Costs from Mergers and Acquisitions pp. 393-417
- Christian Koziol and Markus Theis
- Asset Management mit barwert- sowie zeitreihenorientierten Rendite- und Risikoprognosen pp. 419-458
- Cetin-Behzet Cengiz and Rüdiger von Nitzsch
Volume 44, issue 2, 2011
- Makroökonomische Stabilisierung und „Beggar-Thy-Neighbour“-Verhalten am Beispiel der Finanzkrise pp. 161–184
- Ulrike Bechmann and Peter Schwarz
- Das Ende der Deutschland AG pp. 185–216
- Christian Andres, André Betzer and Inga van den Bongard
- Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel pp. 217-242
- Sebastian Lobe and Klaus Röder
- Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken – Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe pp. 243-278
- Michael Pohl
Volume 44, issue 1, 2011
- Noise Trading in Stamm- und Vorzugsaktien pp. 105–128
- Martin Jaron
- Reinforcing EU Governance in Times of Crisis: The Commission Proposals and Beyond pp. 1–26
- Ansgar Belke
- Migration und Immobilienmärkte: Fallstudie China pp. 27–45
- Harald Nitsch
- Volatilitätsprognosen auf Basis der DAX-Volatilitätsindizes pp. 47–74
- Christian Tallau
- Der Erfolg von Insidertransaktionen – Timing oder Fundamentalbewertung? pp. 75–103
- Cetin-Behzet Cengiz, Marc Emanuel Schüssler and Rüdiger von Nitzsch
Volume 43, issue 4, 2010
- Central Bank Money and Interest Rates: Independent Monetary Policy Tools? pp. 475–499
- Peter Spahn
- Vertriebssteuerung auf Basis des Customer Lifetime Value am Beispiel der Finanzdienstleistungsbranche pp. 501–532
- Hans Ulrich Buhl, Jochen Dzienziol and Julia Heidemann
- The Liquidity Regulation and Savings Banks’ Liquid Assets pp. 533–558
- Dorothee Holl and Andrea Schertler
- Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und einem asymptotischen Ansatz pp. 559–585
- Henry Dannenberg
- Methoden der Karteninhaber-Echtheitserkennung bei Finanztransaktionen pp. 587–614
- Ewald Judt and Monika Koller
Volume 43, issue 3, 2010
- Financial Acceleration of Booms and Busts pp. 321–337
- Jan Kakes and Cees Ullersma
- Risk-Taking and Solvency Regulation in Banking – A Note – pp. 339-347
- Franz Hahn
- Stabilität versus Aktualität – Wann sind stabile Agency-Ratings marktbasierten Bewertungen vorzuziehen? pp. 349–374
- Christina Bannier
- Wo investieren Distressed-Securities-Hedgefonds? Ein Asset-based Style-Faktorenmodell pp. 375–406
- Georgi Bontschev and Martin Eling
- Eine integrative Analyse der Treiber der Kundenbindung bei Banken – Systematisierung und empirische Befunde pp. 407–436
- Manfred Bruhn and Dominik Georgi
Volume 43, issue 2, 2010
- Eine „dienende Rolle“ für den Finanzsektor? Nicht dienen, sondern funktionieren! pp. 165-182
- Lukas Menkhoff
- Anwendung des Nachhaltigkeitsansatzes von Bohn zur Etablierung eines Frühindikators in den öffentlichen Finanzen Beitrag zur aktuellen Debatte der Föderalismuskommission II pp. 183-206
- Bodo Herzog
- Which Fundamental News Moves the Markets? Fundamental News and its Impact on Equity, Bond and Foreign Exchange Markets pp. 207–241
- Robert Härtl and Conrad Mattern
- Ankündigungseffekte der Emission von High-Yield Bonds in Europa pp. 243-270
- André Betzer and Peter Limbach
- Ansätze zur Ermittlung des erfolgswirksamen Liquiditätsrisikos auf Basis von Liquiditätsablaufbilanzen pp. 271-302
- Michael Pohl
Volume 43, issue 1, 2010
- Erklärt das Zyklusbeta Aktienrenditen? pp. 125–147
- Beatrice Bieri and Klaus Spremann
- Aspects of Payout Policy of German Savings Banks pp. 39–63
- Volker Kleff and Martin Weber
- Kommunikationsqualität in Kundeninteraktionen – Bestandsaufnahme, Operationalisierung und empirische Befunde im Private Banking pp. 3–37
- Manfred Bruhn, Karsten Hadwich and Astrid Frommeyer
- Do Economic Downturns Have an Impact on the Loss Given Default of Mobile Lease Contracts? – An Empirical Study for the German Leasing Market – pp. 65–96
- Thomas Hartmann-Wendels and Martin Honal
- Eine Analyse der Wohnungsbauprämienförderung aus empirischer Sicht pp. 97–123
- Waldemar Rotfuß and Peter Westerheide
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