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Credit and Capital Markets

2007 - 2021

Continued by Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital.

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Volume 45, issue 4, 2012

Target-Salden und die deutsche Kapitalbilanz im Zeichen der europäischen Zahlungsbilanzkrise pp. 465-487
Hans-Werner Sinn and Timo Wollmershäuser
Principles of a Two-Tier European Deposit (Re-)Insurance System pp. 489-499
Daniel Gros
Interest Rate Rules and Money as an Indicator Variable pp. 501-529
Christina Gerberding, Franz Seitz and Andreas Worms
Bank Profitability, Globalisation and Barriers to Entrepreneurship. A Panel Data Analysis for Europe and the United States (1999–2007) pp. 531-544
Miltiades N. Georgiou and Nicholas Kyriazis
Produktspezifische Risiken von europäischen Exchange Traded Funds und Ansätze zur Risikominimierung pp. 545-567
Harald Kinateder

Volume 45, issue 3, 2012

Elektronische Kreditmarktplätze: Funktionsweise, Gestaltung und Erkenntnisstand bei dieser Form des „Peer-to-Peer Lending“ pp. 289-311
Sven Christian Berger and Bernd Skiera
Internet Bondholder Relations: Explaining Differences in Transparency Among German Issuers of Corporate Bonds pp. 313-341
Heinrich Degenhart and Steve Janner
Portfolio Complexity and Herd Behavior: Evidence from the German Mutual Fund Market pp. 343-371
Alexander Franck and Andreas Walter
Zur Rendite-Risiko-Beziehung am deutschen Aktienmarkt Eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX pp. 373-406
Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz
Prognosen von Metallpreisen: Asymmetrische Verlustfunktionen und Rationalität pp. 407-440
Christian Pierdzioch, Jan-Christoph Rülke and Georg Stadtmann

Volume 45, issue 2, 2012

TARGET2 and the European Sovereign Debt Crisis pp. 135–174
Ulrich Bindseil and Philipp König
Risk Measurement with a Safety Belt: Pareto Meets Chebyshev pp. 175–187
Karl-Heinz Tödter
Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen pp. 189-217
Marcus Wolter and Daniel Rösch
Optimale Darlehensbündel in der privaten Immobilienfinanzierung bei steigender Zinsstrukturkurve pp. 219–242
Frank Schuhmacher
Vorschlag eines Bewertungskonzepts von Zertifikaten pp. 243–266
Armin Varmaz and Christian Fieberg

Volume 45, issue 1, 2012

The Financial Crisis from a Forecaster’s Perspective pp. 1–26
Katja Drechsel and Rolf Scheufele
Barro-Gordon Revisited: Reputational Equilibria in a New Keynesian Model pp. 27–50
Hans-Werner Wohltmann and Alexander Totzek
Banks in Disadvantaged Areas pp. 51-78
Johann Burgstaller
Die Konstruktion eines Performanceindexes für geschlossene Schiffsfonds pp. 79–113
Wolfgang Drobetz, Lars Tegtmeier and Mihail Topalov

Volume 44, issue 4, 2011

Fly with the Eagles or Scratch with the Chickens? – Zum Herdenverhalten von Wechselkursprognostikern pp. 465-490
Christian Pierdzioch, Georg Stadtmann and Dirk Schäfer
The Equation of Exchange Revisited pp. 491-507
Dirk Kaiser
Innovativität als Kriterium bei Venture-Capital- Investitionsentscheidungen pp. 509-541
Florian Jell, Joern Block and Joachim Henkel
Über die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement pp. 543-577
Gregor N. F. Weiß
Ein Ansatz zur Bestimmung kundenindividueller Finanzierungslösungen am Beispiel gekoppelter Absatz- und Finanzierungsgeschäfte pp. 579-617
Julia Wiesent

Volume 44, issue 3, 2011

Reformen der nationalen und internationalen Finanzarchitektur pp. 317–338
Hannes Rehm
Der Einfluss der Aktienkurse und Immobilienpreise auf den Konsum und die Investitionen in Deutschland pp. 339–365
Andreas Nastansky
Das Finanzierungsverhalten deutscher Unternehmen – Hinweise auf eine Kreditklemme? pp. 367–392
Stephanie Lenger and Jürgen Ernstberger
Who Should Merge with Whom? Financial Benefits and Costs from Mergers and Acquisitions pp. 393-417
Christian Koziol and Markus Theis
Asset Management mit barwert- sowie zeitreihenorientierten Rendite- und Risikoprognosen pp. 419-458
Cetin-Behzet Cengiz and Rüdiger von Nitzsch

Volume 44, issue 2, 2011

Makroökonomische Stabilisierung und „Beggar-Thy-Neighbour“-Verhalten am Beispiel der Finanzkrise pp. 161–184
Ulrike Bechmann and Peter Schwarz
Das Ende der Deutschland AG pp. 185–216
Christian Andres, André Betzer and Inga van den Bongard
Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel pp. 217-242
Sebastian Lobe and Klaus Röder
Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken – Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe pp. 243-278
Michael Pohl

Volume 44, issue 1, 2011

Noise Trading in Stamm- und Vorzugsaktien pp. 105–128
Martin Jaron
Reinforcing EU Governance in Times of Crisis: The Commission Proposals and Beyond pp. 1–26
Ansgar Belke
Migration und Immobilienmärkte: Fallstudie China pp. 27–45
Harald Nitsch
Volatilitätsprognosen auf Basis der DAX-Volatilitätsindizes pp. 47–74
Christian Tallau
Der Erfolg von Insidertransaktionen – Timing oder Fundamentalbewertung? pp. 75–103
Cetin-Behzet Cengiz, Marc Emanuel Schüssler and Rüdiger von Nitzsch

Volume 43, issue 4, 2010

Central Bank Money and Interest Rates: Independent Monetary Policy Tools? pp. 475–499
Peter Spahn
Vertriebssteuerung auf Basis des Customer Lifetime Value am Beispiel der Finanzdienstleistungsbranche pp. 501–532
Hans Ulrich Buhl, Jochen Dzienziol and Julia Heidemann
The Liquidity Regulation and Savings Banks’ Liquid Assets pp. 533–558
Dorothee Holl and Andrea Schertler
Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und einem asymptotischen Ansatz pp. 559–585
Henry Dannenberg
Methoden der Karteninhaber-Echtheitserkennung bei Finanztransaktionen pp. 587–614
Ewald Judt and Monika Koller

Volume 43, issue 3, 2010

Financial Acceleration of Booms and Busts pp. 321–337
Jan Kakes and Cees Ullersma
Risk-Taking and Solvency Regulation in Banking – A Note – pp. 339-347
Franz Hahn
Stabilität versus Aktualität – Wann sind stabile Agency-Ratings marktbasierten Bewertungen vorzuziehen? pp. 349–374
Christina Bannier
Wo investieren Distressed-Securities-Hedgefonds? Ein Asset-based Style-Faktorenmodell pp. 375–406
Georgi Bontschev and Martin Eling
Eine integrative Analyse der Treiber der Kundenbindung bei Banken – Systematisierung und empirische Befunde pp. 407–436
Manfred Bruhn and Dominik Georgi

Volume 43, issue 2, 2010

Eine „dienende Rolle“ für den Finanzsektor? Nicht dienen, sondern funktionieren! pp. 165-182
Lukas Menkhoff
Anwendung des Nachhaltigkeitsansatzes von Bohn zur Etablierung eines Frühindikators in den öffentlichen Finanzen Beitrag zur aktuellen Debatte der Föderalismuskommission II pp. 183-206
Bodo Herzog
Which Fundamental News Moves the Markets? Fundamental News and its Impact on Equity, Bond and Foreign Exchange Markets pp. 207–241
Robert Härtl and Conrad Mattern
Ankündigungseffekte der Emission von High-Yield Bonds in Europa pp. 243-270
André Betzer and Peter Limbach
Ansätze zur Ermittlung des erfolgswirksamen Liquiditätsrisikos auf Basis von Liquiditätsablaufbilanzen pp. 271-302
Michael Pohl

Volume 43, issue 1, 2010

Erklärt das Zyklusbeta Aktienrenditen? pp. 125–147
Beatrice Bieri and Klaus Spremann
Aspects of Payout Policy of German Savings Banks pp. 39–63
Volker Kleff and Martin Weber
Kommunikationsqualität in Kundeninteraktionen – Bestandsaufnahme, Operationalisierung und empirische Befunde im Private Banking pp. 3–37
Manfred Bruhn, Karsten Hadwich and Astrid Frommeyer
Do Economic Downturns Have an Impact on the Loss Given Default of Mobile Lease Contracts? – An Empirical Study for the German Leasing Market – pp. 65–96
Thomas Hartmann-Wendels and Martin Honal
Eine Analyse der Wohnungsbauprämienförderung aus empirischer Sicht pp. 97–123
Waldemar Rotfuß and Peter Westerheide
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