Credit and Capital Markets

2007 - 2021

Continued by Credit and Capital Markets – Kredit und Kapital.

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Volume 45, issue 4, 2012

Target-Salden und die deutsche Kapitalbilanz im Zeichen der europäischen Zahlungsbilanzkrise pp. 465-487

Hans-Werner Sinn and Timo Wollmershäuser

Principles of a Two-Tier European Deposit (Re-)Insurance System pp. 489-499

Daniel Gros

Interest Rate Rules and Money as an Indicator Variable pp. 501-529

Christina Gerberding, Franz Seitz and Andreas Worms

Bank Profitability, Globalisation and Barriers to Entrepreneurship. A Panel Data Analysis for Europe and the United States (1999–2007) pp. 531-544

Miltiades N. Georgiou and Nicholas Kyriazis

Produktspezifische Risiken von europäischen Exchange Traded Funds und Ansätze zur Risikominimierung pp. 545-567

Harald Kinateder

Volume 45, issue 3, 2012

Elektronische Kreditmarktplätze: Funktionsweise, Gestaltung und Erkenntnisstand bei dieser Form des „Peer-to-Peer Lending“ pp. 289-311

Sven Christian Berger and Bernd Skiera

Internet Bondholder Relations: Explaining Differences in Transparency Among German Issuers of Corporate Bonds pp. 313-341

Heinrich Degenhart and Steve Janner

Portfolio Complexity and Herd Behavior: Evidence from the German Mutual Fund Market pp. 343-371

Alexander Franck and Andreas Walter

Zur Rendite-Risiko-Beziehung am deutschen Aktienmarkt Eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX pp. 373-406

Hubert Dichtl and Wolfgang Drobetz

Prognosen von Metallpreisen: Asymmetrische Verlustfunktionen und Rationalität pp. 407-440

Christian Pierdzioch, Jan-Christoph Rülke and Georg Stadtmann

Volume 45, issue 2, 2012

TARGET2 and the European Sovereign Debt Crisis pp. 135–174

Ulrich Bindseil and Philipp König

Risk Measurement with a Safety Belt: Pareto Meets Chebyshev pp. 175–187

Karl-Heinz Tödter

Mehrperiodenausfallprognose eines Bankportfolios aus deutschen mittelständischen Unternehmen pp. 189-217

Marcus Wolter and Daniel Rösch

Optimale Darlehensbündel in der privaten Immobilienfinanzierung bei steigender Zinsstrukturkurve pp. 219–242

Frank Schuhmacher

Vorschlag eines Bewertungskonzepts von Zertifikaten pp. 243–266

Armin Varmaz and Christian Fieberg

Volume 45, issue 1, 2012

The Financial Crisis from a Forecaster’s Perspective pp. 1–26

Katja Drechsel and Rolf Scheufele

Barro-Gordon Revisited: Reputational Equilibria in a New Keynesian Model pp. 27–50

Hans-Werner Wohltmann and Alexander Totzek

Banks in Disadvantaged Areas pp. 51-78

Johann Burgstaller

Die Konstruktion eines Performanceindexes für geschlossene Schiffsfonds pp. 79–113

Wolfgang Drobetz, Lars Tegtmeier and Mihail Topalov

Volume 44, issue 4, 2011

Fly with the Eagles or Scratch with the Chickens? – Zum Herdenverhalten von Wechselkursprognostikern pp. 465-490

Christian Pierdzioch, Georg Stadtmann and Dirk Schäfer

The Equation of Exchange Revisited pp. 491-507

Dirk Kaiser

Innovativität als Kriterium bei Venture-Capital- Investitionsentscheidungen pp. 509-541

Florian Jell, Joern Block and Joachim Henkel

Über die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement pp. 543-577

Gregor N. F. Weiß

Ein Ansatz zur Bestimmung kundenindividueller Finanzierungslösungen am Beispiel gekoppelter Absatz- und Finanzierungsgeschäfte pp. 579-617

Julia Wiesent

Volume 44, issue 3, 2011

Reformen der nationalen und internationalen Finanzarchitektur pp. 317–338

Hannes Rehm

Der Einfluss der Aktienkurse und Immobilienpreise auf den Konsum und die Investitionen in Deutschland pp. 339–365

Andreas Nastansky

Das Finanzierungsverhalten deutscher Unternehmen – Hinweise auf eine Kreditklemme? pp. 367–392

Stephanie Lenger and Jürgen Ernstberger

Who Should Merge with Whom? Financial Benefits and Costs from Mergers and Acquisitions pp. 393-417

Christian Koziol and Markus Theis

Asset Management mit barwert- sowie zeitreihenorientierten Rendite- und Risikoprognosen pp. 419-458

Cetin-Behzet Cengiz and Rüdiger von Nitzsch

Volume 44, issue 2, 2011

Makroökonomische Stabilisierung und „Beggar-Thy-Neighbour“-Verhalten am Beispiel der Finanzkrise pp. 161–184

Ulrike Bechmann and Peter Schwarz

Das Ende der Deutschland AG pp. 185–216

Christian Andres, André Betzer and Inga van den Bongard

Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX: Der Fall Kerviel pp. 217-242

Sebastian Lobe and Klaus Röder

Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken – Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe pp. 243-278

Michael Pohl

Volume 44, issue 1, 2011

Noise Trading in Stamm- und Vorzugsaktien pp. 105–128

Martin Jaron

Reinforcing EU Governance in Times of Crisis: The Commission Proposals and Beyond pp. 1–26

Ansgar Belke

Migration und Immobilienmärkte: Fallstudie China pp. 27–45

Harald Nitsch

Volatilitätsprognosen auf Basis der DAX-Volatilitätsindizes pp. 47–74

Christian Tallau

Der Erfolg von Insidertransaktionen – Timing oder Fundamentalbewertung? pp. 75–103

Cetin-Behzet Cengiz, Marc Emanuel Schüssler and Rüdiger von Nitzsch

Volume 43, issue 4, 2010

Central Bank Money and Interest Rates: Independent Monetary Policy Tools? pp. 475–499

Peter Spahn

Vertriebssteuerung auf Basis des Customer Lifetime Value am Beispiel der Finanzdienstleistungsbranche pp. 501–532

Hans Ulrich Buhl, Jochen Dzienziol and Julia Heidemann

The Liquidity Regulation and Savings Banks’ Liquid Assets pp. 533–558

Dorothee Holl and Andrea Schertler

Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und einem asymptotischen Ansatz pp. 559–585

Henry Dannenberg

Methoden der Karteninhaber-Echtheitserkennung bei Finanztransaktionen pp. 587–614

Ewald Judt and Monika Koller

Volume 43, issue 3, 2010

Financial Acceleration of Booms and Busts pp. 321–337

Jan Kakes and Cees Ullersma

Risk-Taking and Solvency Regulation in Banking – A Note – pp. 339-347

Franz Hahn

Stabilität versus Aktualität – Wann sind stabile Agency-Ratings marktbasierten Bewertungen vorzuziehen? pp. 349–374

Christina Bannier

Wo investieren Distressed-Securities-Hedgefonds? Ein Asset-based Style-Faktorenmodell pp. 375–406

Georgi Bontschev and Martin Eling

Eine integrative Analyse der Treiber der Kundenbindung bei Banken – Systematisierung und empirische Befunde pp. 407–436

Manfred Bruhn and Dominik Georgi

Volume 43, issue 2, 2010

Eine „dienende Rolle“ für den Finanzsektor? Nicht dienen, sondern funktionieren! pp. 165-182

Lukas Menkhoff

Anwendung des Nachhaltigkeitsansatzes von Bohn zur Etablierung eines Frühindikators in den öffentlichen Finanzen Beitrag zur aktuellen Debatte der Föderalismuskommission II pp. 183-206

Bodo Herzog

Which Fundamental News Moves the Markets? Fundamental News and its Impact on Equity, Bond and Foreign Exchange Markets pp. 207–241

Robert Härtl and Conrad Mattern

Ankündigungseffekte der Emission von High-Yield Bonds in Europa pp. 243-270

André Betzer and Peter Limbach

Ansätze zur Ermittlung des erfolgswirksamen Liquiditätsrisikos auf Basis von Liquiditätsablaufbilanzen pp. 271-302

Michael Pohl

Volume 43, issue 1, 2010

Erklärt das Zyklusbeta Aktienrenditen? pp. 125–147

Beatrice Bieri and Klaus Spremann

Aspects of Payout Policy of German Savings Banks pp. 39–63

Volker Kleff and Martin Weber

Kommunikationsqualität in Kundeninteraktionen – Bestandsaufnahme, Operationalisierung und empirische Befunde im Private Banking pp. 3–37

Manfred Bruhn, Karsten Hadwich and Astrid Frommeyer

Do Economic Downturns Have an Impact on the Loss Given Default of Mobile Lease Contracts? – An Empirical Study for the German Leasing Market – pp. 65–96

Thomas Hartmann-Wendels and Martin Honal

Eine Analyse der Wohnungsbauprämienförderung aus empirischer Sicht pp. 97–123

Waldemar Rotfuß and Peter Westerheide