Details about Emerson Fernandes Marçal

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Short-id: pma289

Working Papers

2012

1. Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da Paridade do Poder de compra: Evidência a partir de dados brasileiros
   Textos para discussão, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil)
   See also Journal Article in Revista Brasileira de Economia (2012)
2. Evaluating the existence of structural change in the brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break
   Textos para discussão, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil)

2011

3. Estimando o Desalinhamento Cambial Brasileiro a Partir de Modelos Multivariados com Cointegração
   Discussion Papers, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA
4. Levado pelos Fundamentos? Estimando o Desalinhamento Cambial Norte-Americano a partir de Técnicas de Cointegração
   Discussion Papers, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA
5. Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil: fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo
   Textos para discussão, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil)
6. RATIONAL VALUATIONFORMULA AND FIRST GENERATION MODELS IN FINANCIAL ECONOMICS: FIRM-LEVELBRAZILIAN MARKET EFFICIENCY EVIDENCES FROM DYNAMIC PANEL UNIT ROOT ANDCOINTEGRATION TESTS
   Anais do XXXVII Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 37th Brazilian Economics Meeting], ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pósgraduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics]
7. TAXA DE CÂMBIO, RENTABILIDADE E QUANTUMEXPORTADO: EXISTE ALGUMA RELAÇÃO AFINAL? EVIDÊNCIAS PARA O BRASIL
   Anais do XXXVIII Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 38th Brazilian Economics Meeting], ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pósgraduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics]
   Also in Textos para discussão, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil) (2010)

2010

8. Quo Vadis Real? Estimating the Brazilian Real Exchange Rate Misalignment in Vector Error Correction Model with Structural Change
   Working Papers, Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto

2009

9. Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals
   Textos para discussão, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil)
   See also Journal Article in Applied Economics (2011)
10. Testing the hypothesis of contagion using multivariate volatility models
    Textos para discussão, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil)
    Also in MPRA Paper, University Library of Munich, Germany (2008)
11. Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change
    Textos para discussão, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil)
    Also in MPRA Paper, University Library of Munich, Germany (2009)

2008

12. TESTANDO A HIPÓTESE DE CONTÁGIO A PARTIR DE MODELOS MULTIVARIADOS DE VOLATILIDADE
    (Testing the contagion hypotheses using multivariate volatility models)
    MPRA Paper, University Library of Munich, Germany

2006

13. UM ESTUDO DOS EFEITOS DE ALTERAÇÕES DO PREÇO DA NAFTA NA FORMAÇÃO DE PREÇOS DA CADEIA PETROQUÍMICA
    Anais do XXXIV Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 34th Brazilian Economics Meeting], ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pósgraduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics]

2005

14. SALDOS COMERCIAIS E TAXA DE CÂMBIO REAL: UMA NOVA ANÁLISE DO CASO BRASILEIRO
    Anais do XXXIII Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 33th Brazilian Economics Meeting], ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pósgraduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics]
    See also Journal Article in Economia (2009)

2000

15. Purchasing Parity Power: the empirical evidence for Brazil
    Ibmec Working Papers, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

Journal Articles

2012

1. Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da paridade do poder de compra: Evidência a partir de dados brasileiros
   Revista Brasileira de Economia, 2012, 66, (3), 375-399
   See also Working Paper (2012)
2. Present value model between prices and dividends with constant and time-varying expected returns: enterprise-level Brazilian stock market evidence from non-stationary panels
   Brazilian Business Review, 2012, 9, (4), 51-86

2011

3. Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals
   Applied Economics, 2011, 43, (19), 2365-2379 View citations (1)
   See also Working Paper (2009)

2009

4. Saldos Comerciais e Taxa de Câmbio Real: Uma Nova Análise do Caso Brasileiro
   Economia, 2009, 10, (2), 333_356
   See also Working Paper (2005)

2006

5. Há Realmente uma Tendência a Deterioração dos Termos de Troca? Uma Análise dos Dados Brasileiros
   Economia, 2006, 7, (2), 307-329

2003

6. Paridade do Poder de Compra: Testando Dados Brasileiros
   Revista Brasileira de Economia, 2003, 57, (1), 159-190