La sensibilité de l'activité bancaire aux chocs macroéconomiques: une analyse en panel sur des données de banques luxembourgeoises

Abdelaziz Rouabah ()

No 21, BCL working papers from Central Bank of Luxembourg

Abstract: Cette étude examine la problématique de la sensibilité des soldes intermédiaires du compte de perte et profits des banques luxembourgeoises aux chocs monétaires, financiers et macro-économiques. L'analyse est conduite sur des données en panel et à fréquence trimestrielle couvrant la période 1994-2005. Les résultats des estimations obtenus et les simulations réalisées révèlent que les banques luxembourgeoises sont beaucoup plus sensibles aux variations du produit intérieur brut de la zone euro et aux chocs afférents à l'indice boursier européen DJE Stoxx qu'aux chocs monétaires. L'importance de cette réactivité est à relativiser dans la mesure où elle n'est pas un facteur fondamental de déstabilisation financière du secteur bancaire dans son ensemble.

Keywords: Banques; Chocs macroéconomiques; Estimation avec des données en panel (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C33 E32 G21 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 33 pages
Date: 2006-05
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