Análisis del Modelo de expectativas parametrizadas: evidencia empírica

José Armin Ordonez Castillo ()

No 10035, Econógrafos, Escuela de Economía from Universidad Nacional de Colombia, FCE, CID

Abstract: En este artículo voy a traer algunos temas básicos en torno al Algoritmo de Expectativas Parametrizadas (PEA). Como sabe este modelo es aplicado en macroeconomía y por las personas que hacen reglas de política, quienes lo usan en la forma en que podrían resolver los modelos dinámicos estocástico no lineales, y obtienen una respuesta de crecimiento económico. Por esta razón, mostraré el punto de vista conceptual, matemático y el desarrollo de software que se hizo en este sentido por Den Haan and A. Marcet, A. Marcet and G Lorenzoni, and L. Maliar and S. Maliar, respectivamente. Los anteriores trabajaron en Matlab, utilizando los conceptos de la parametrización de las expectativas llegando a la ecuación de Euler la cual tiene en su lado derecho un polinomio a fin de que solo tenga todos los valores de las variables en el mismo período de tiempo (desarrollados en la parte matemática).

Keywords: Expectativas Racionales; Crecimiento; Modelos Dinámicos no lineales; Bandas Cambiarias; Software Matlab. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C60 C63 E10 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 17
Date: 2012-09-19
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