Mesure du risque d'estimation associé à une table d'expérience

Aymric Kamega and Frédéric Planchet ()
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Aymric Kamega: LSAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon

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Abstract: Cette étude présente des outils de mesures de risque d'estimation à partir d'un modèle de Brass (modèle à référence externe). Ces outils sont dans un premier temps appliqués à la mesure du risque associé à la construction d'une loi d'expérience à partir d'une population globale (i. e. sans tenir compte de l'hétérogénéité). Dans un second temps, ces outils sont appliqués à la mesure du risque associé à la construction d'une loi d'expérience à partir d'une sous-population de la population globale, segmentée au titre de la prise en compte de l'hétérogénéité. Dans ce second scénario il apparaît que le risque d'estimation augmente significativement : la modélisation de l'hétérogénéité à partir d'un modèle indépendant pour chaque sous-population n'est donc pas adaptée car elle majore significativement le risque d'estimation.

Keywords: hétérogénéité; Hoem; Kaplan-Meier; ajustement; modèle à référence externe (Brass); simulation; risque d'estimation; provision déterministe; provision stochastique; hétérogénéité. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010-11-24
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Published in Cahiers de recherche de l'ISFA, 2010, 2136, pp.30

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