Hétérogénéité: mesure du risque d'estimation dans le cas d'une modélisation intégrant des facteurs observables

Aymric Kamega and Frédéric Planchet ()
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Aymric Kamega: LSAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon

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Abstract: Cette étude présente une mesure du risque d'estimation pour deux exemples de modèles intégrant l'hétérogénéité à partir de variables explicatives observables. En particulier, il s'agit ici de montrer que le choix de tels modèles pour prendre en compte l'hétérogénéité permet de limiter le niveau du risque d'estimation.

Date: 2011-05-17
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Published in Bulletin Français d'Actuariat, 2011, 11 (21), pp.99-129

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