Benoit Mandelbrot et la modélisation mathématique des risques financiers

Rama Cont ()
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Rama Cont: LPMA - Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires - UPMC - Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 - UPD7 - Université Paris Diderot - Paris 7 - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

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Abstract: Benoit Mandelbrot, mathématicien et savant multidisciplinaire, s'intéressa très tôt dans sa carrière à l'étude statistique des données économiques et financières et fut à l'origine de nombreuses idées importantes dans la modélisation statistique des risques financiers, sujet qui le passionna jusqu'à la fin de sa vie. Cette note résume les contributions principales de Mandelbrot dans ce domaine.

Keywords: procesus non-Gaussien; Mandelbrot; finance; multifractal; scaling; loi d'echelle; memoire longue; processus de Levy; risque; procesus non-Gaussien. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011-12-01
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Published in 2011

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