Margining within a CCP: a ML approach

Ezechiel-André Koffi ()
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Ezechiel-André Koffi: ENSAE Paris - École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique - IP Paris - Institut Polytechnique de Paris

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Abstract: Ce document technique (draft) pour présenter une amélioration du calcul de marge initial (initial margin). Le calcul d'initial margin est un processus important dans la gestion du risque d'une chambre de compensation (CCP). Le processus de marge permet a un ou plusieurs contreparties de traiter en evitant les différents risques de contrepartie de part et d'autre. L'initial margin est sensé couvrir les pertes potentielles (exprimé comme un quantile de la distribution de pertes donc un calcul de VaR).

Keywords: Margining; CCP; Initial margin; Koffi (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016-04-15
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