Prinsip Maksimum Pontryagin Dalam Masalah Kontrol Optimum Stokastik

Agah D. Garnadi and Syahril,

No s6tw4, INA-Rxiv from Center for Open Science

Abstract: Kontrol Optimum Stokastik merupakan cabang matematika yang relatif baru perkembangannya. Terdapat dua pendekatan untuk menentukan solusi masalah kontrol optimum stokastik, yaitu prinsip maksimum Pontryagin dan program dinamis Bellman. Tulisan ini menyajikan prinsip maksimum untuk masalah kontrol optimum stokastik dan aplikasinya dalam masalah portofolio dan konsumsi. Merton(1971) menyelesaikan masalah konsumsi dan portofolio dengan menggunakan pendekatan program dinamis. Dengan hasil yang diperoleh oleh Merton sebagai patokan, masalah konsumsi dan portofolio diselesaikan dengan pendekatan prinsip maksimum.

Date: 2017-12-16
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/5a3488fb1e3f47001085b995/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:inarxi:s6tw4

DOI: 10.31219/osf.io/s6tw4

Access Statistics for this paper

More papers in INA-Rxiv from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().