Details about Guillermo Sierra-Juárez

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Journal Articles

2021

1. Curvatura de Ricci como Indicador de Fragilidad en el Contagio del COVID-19 y de los Mercados Financieros en el mundo / Ricci Curvature as an indicator of fragility in the contagium of COVID-19 and in financial markets around the world
   Estocástica: finanzas y riesgo, 2021, 11, (1), 81-112

2019

2. Valuación de opciones financieras con arbitraje por medio de la ecuación de Black Scholes mediante un esquema de diferencias finitas / Financial Option Valuation with Arbitrage by means of the Black Scholes Equation using a Finite Differences Scheme
   Estocástica: finanzas y riesgo, 2019, 9, (1), 5-32

2017

3. Analysis of contagion in Mexican financial system combining Merton and random networks models
   Contaduría y Administración, 2017, 62, (1), 44–63
4. Un modelo de inversión óptima para fondos soberanos: caso fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo
   El Trimestre Económico, 2017, LXXXIV (3), (335), pp. 731-756

2015

5. Modelación de Medidas y Norma en finanzas
   Estocástica: finanzas y riesgo, 2015, 5, (2), 143-186

2014

6. Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras / Alternative estimation of major medical expensive prime in the financial options context
   Estocástica: finanzas y riesgo, 2014, 4, (2), 123-154

2012

7. El Modelo SABR y su Relación con la Geometría Diferencial: Valuación de Opciones de Compra de Dólares del Banco de México
   Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2012, 7, (2), 185-209
8. Opciones reales en la evaluación económica de activos minerales y energéticos
   eseconomía, 2012, VII, (35), 67-83

2010

9. Opciones climáticas para el sector pesquero del pacífico mexicano
   Panorama Económico, 2010, VI, (11), 29-61

2008

10. Aplicación del método H-J-B para la modelación estocástica de la volatilidad en series con persistencia: el caso del IPC en México
    eseconomía, 2008, III, (20), 73-99

2007

11. Procesos de Hurts y movimientos brownianos fraccionales en mercados fractales
    Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), 2007, 1, (1), 1-21 View citations (1)