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Working Papers

2020

1. Modeling electricity price and quantity uncertainty: An application for hedging with forward contracts
   Documentos de Trabajo de Valor Público, Universidad EAFIT
   See also Journal Article Modeling Electricity Price and Quantity Uncertainty: An Application for Hedging with Forward Contracts, Energies, MDPI (2021) View citations (2) (2021)

2019

2. Modeling of electrical energy demand: beyond normality
   Documentos de Trabajo de Valor Público, Universidad EAFIT
3. Modeling the electricity spot price with switching regime semi-nonparametric distributions
   Documentos de Trabajo de Valor Público, Universidad EAFIT
4. Uncertainty in Electricity Markets from a seminonparametric Approach
   Documentos de Trabajo de Valor Público, Universidad EAFIT
   See also Journal Article Uncertainty in electricity markets from a semi-nonparametric approach, Energy Policy, Elsevier (2020) View citations (10) (2020)

2013

5. Evaluación de los márgenes requeridos en un mercado de derivados de energía eléctrica
   Documentos de Trabajo de Valor Público, Universidad EAFIT

2012

6. Efecto de Restricciones de VaR sobre Coberturas en Mercados Eléctricos
   Documentos de Trabajo de Valor Público, Universidad EAFIT
   See also Journal Article Efecto de Restricciones VaR sobre coberturas en mercados eléctricos, Revista de Economía del Rosario, Universidad del Rosario (2016) (2016)
7. Estrategia de Cobertura a Través de Contratos Forward en Mercados Eléctricos
   Documentos de Trabajo de Valor Público, Universidad EAFIT View citations (7)

Journal Articles

2021

1. Modeling Electricity Price and Quantity Uncertainty: An Application for Hedging with Forward Contracts
   Energies, 2021, 14, (11), 1-26 View citations (2)
   See also Working Paper Modeling electricity price and quantity uncertainty: An application for hedging with forward contracts, Documentos de Trabajo de Valor Público (2020) (2020)
2. Modelización de la demanda de energía eléctrica: más allá de la normalidad || Electrical energy demand modeling: beyond normality
   Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa = Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, 2021, 32, (1), 83-98
3. Risk Transfer in an Electricity Market
   Mathematics, 2021, 9, (21), 1-12 View citations (1)

2020

4. Uncertainty in electricity markets from a semi-nonparametric approach
   Energy Policy, 2020, 137, (C) View citations (10)
   See also Working Paper Uncertainty in Electricity Markets from a seminonparametric Approach, Documentos de Trabajo de Valor Público (2019) (2019)

2018

5. Sobre la volatilidad de la curva de rendimientos del mercado colombiano de deuda pública
   Revista Ecos de Economía, 2018, 22, (46), 28-59

2017

6. Analysis of the financial margins required to hedge risks in electric power futures markets
   Revista Ecos de Economía, 2017, 21, (45), 68-107 View citations (1)

2016

7. Efecto de Restricciones VaR sobre coberturas en mercados eléctricos
   Revista de Economía del Rosario, 2016, 19, (2), 201-220
   See also Working Paper Efecto de Restricciones de VaR sobre Coberturas en Mercados Eléctricos, Documentos de Trabajo de Valor Público (2012) (2012)