Exogénéité, propriété de Markov et mélangeance forte dans un modèle autorégressif non-linéaire

Jia Shen

Annals of Economics and Statistics, 1998, issue 51, 227-248

Abstract: On étudie l'exogénéité de la variable {Zn} dans le modèle Xn+1 = Phi(Xn)+ Psi(Zn)+ En où les fonctions Phi et Psi sont non-linéaires, des conditions suffisantes de propriété markovienne du processus {Xn}, et enfin des conditions suffisantes d'ergodicité et de Alpha-mélangeance de {Xn}.

Date: 1998
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