Une nouvelle solution au problème de KLOEK et MENNES

Philippe Casin

Annals of Economics and Statistics, 2000, issue 57, 193-209

Abstract: La technique des doubles moindres carrés n'est pas utilisable lorsqu'il y a beaucoup de variables et peu d'observations. Pour résoudre ce problème, KLOEK et MENNES ont proposé de remplacer certaines variables par leurs composantes principales. Cet article traite de la façon de déterminer des combinaisons linéaires de variables, qui peuvent être obtenues autrement qu'en utilisant Paralyse en composantes principales.

Date: 2000
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