O HEDGE SIMULTÂNEO DOS RISCOS DE PREÇO E DE CÂMBIO DA PRODUÇÃO DE SOJA EM RONDONÓPOLIS (MT), UTILIZANDO CONTRATOS DA BOVESPA-BM&F

Waldemar Antonio da Rocha Souza, Joao Gomes Martines-Filho and Pedro Valentim Marques
Authors registered in the RePEc Author Service: João Gomes Martines Filho

Organizações Rurais e Agroindustriais/Rural and Agro-Industrial Organizations, 2011, vol. 13, issue 3, 11

Abstract: A decisão de hedge simultâneo dos produtores de soja de Mato Grosso com contratos futuros de preço e taxa de câmbio da BOVESPA-BM&F foi analisada. Um modelo de hedge simultâneo do risco de preços e taxa de câmbio foi obtido e as eficiências de diferentes estratégias de hedge foram calculadas. As principais conclusões foram que o hedge simultâneo de risco de preços e a taxa de câmbio reduzem de forma acentuada o risco da receita total, comparativamente ao hedge de preços isolado. A mitigação do risco de taxa de câmbio, em conjunto com o de preços é fundamental para uma gestão estratégica dos exportadores de commodities.

Keywords: Demand; and; Price; Analysis (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
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DOI: 10.22004/ag.econ.134186

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