İçeriden Öğrenenlerin Ticaretine Maruz Kalan Şirketlere Ait Hisse Senedi Getirilerinin K-En Yakın Komşu Algoritması İle Tahmin Edilmesi: ABD Borsaları Örneği

Barış Aksoy

Journal of Research in Economics, Politics & Finance, 2022, vol. 7, issue SI, 61-80

Abstract: Bu çalışmada ABD Borsalarında işlem gören ve içeriden öğrenenlerin ticaretine maruz kalan şirketlere ait 01.01.2020-26.02.2022 dönemindeki 10121 işlem verileri alınarak ilgili şirketlerin içeriden öğrenenlerin ticareti tarihinden 3, 9, 15, 21 ve 27 ay sonraki getirileri tahmin edilmiştir. Sonuçlar denetimli veri madenciliği yöntemlerinden KNN (K En Yakın Komşu Algoritması) ile tahmin edilmiştir. Analiz sonucunda 01.01.2022-26.03.2022 döneminde ticarete maruz kalan 257 örneğin 224’ü doğru getiri aralığında tahmin edilmiş ve 3 ay öncesi hisse senedi getiri tahmin başarımı %87,16 olarak bulunmuştur. 01.07.2021-31.12.2021 döneminde ticarete maruz kalan 2358 örneğin 1936’sı doğru getiri aralığında tahmin edilmiş ve 9 ay öncesi hisse senedi getiri tahmin başarımı %82,10 olarak bulunmuştur. 01.01.2021-30.06.2021 döneminde ticarete maruz kalan 2919 örneğin 2495’i doğru getiri aralığında tahmin edilmiş ve 15 ay öncesi hisse senedi getiri tahmin başarımı %85,47 olarak bulunmuştur. 01.07.2020-31.12.2020 döneminde ticarete maruz kalan 2267 örneğin 1980’i doğru getiri aralığında tahmin edilmiş ve 21 ay öncesi hisse senedi getiri tahmin başarımı %87,34 olarak bulunmuştur. 01.01.2020-30.06.2020 döneminde ticarete maruz kalan 2320 örneğin 2016’sı doğru getiri aralığında tahmin edilmiş ve 27 ay öncesi getiri tahmin başarımı %86,90 olarak bulunmuştur.

Keywords: İçeriden Öğrenenlerin Ticareti; Hisse Senedi Getiri Tahmini; K En yakın Komşu Algoritması; ABD Borsaları (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C13 G14 G15 G17 G23 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2022
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2595441 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:ahs:journl:v:7:y:2022:i:si:p:61-80

DOI: 10.30784/epfad.1161781

Access Statistics for this article

More articles in Journal of Research in Economics, Politics & Finance from Ersan ERSOY
Bibliographic data for series maintained by Ersan Ersoy ().