Распределение активов на основе риск паритета

Мухаметов И.Н. and Вахидов Б.А.
Additional contact information
Мухаметов И.Н.: National Bank of Kazakhstan
Вахидов Б.А.: National Bank of Kazakhstan

Economic Review(National Bank of Kazakhstan), 2013, issue 2, 43-46

Abstract: Как инвестору следует оптимизировать распределение своих активов? Стандартным ответом на этот вопрос послужат выводы популярной модели определения стоимости активов (CAPM) о том, что всем инвесторам следует создавать портфель на основе ожидаемого дохода в соответствии с индивидуальными предпочтениями по риску. Однако в недавние годы все большую популярность стал набирать новый подход распределения активов, т.н. паритет риска (Risk Parity), предполагающий, что можно достичь большей оптимальности портфеля, диверсифицируя инвестиции по уровню риска. В данной статье мы попытаемся дать общее описание этого подхода и найти возможности его практического применения для инвестирования активов институциональных инвесторов, какими в частности являются центральные банки, суверенные и пенсионные фонды.

Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nationalbank.kz/file/download/13189 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aob:journl:y:2013:i:2:p:43-46

Access Statistics for this article

Economic Review(National Bank of Kazakhstan) is currently edited by Vitaliy Tutushkin

More articles in Economic Review(National Bank of Kazakhstan) from National Bank of Kazakhstan Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Saida Agambayeva ().