Моделирование риска ликвидности. Использование методики стресстестирования для анализа риска ликвидности банков второго уровня

Алибекова А.М.
Additional contact information
Алибекова А.М.: National Bank of Kazakhstan

Economic Review(National Bank of Kazakhstan), 2015, issue 4, 21-26

Abstract: До банковского кризиса 2007-2008 годов риск ликвидности считали риском второго порядка. Пример Northern Rock, Bear Sterns и Lehman Brothers показал, насколько быстро реализация кредитных и рыночных рисков трансформируется в проблему с недостатком ликвидности, и какое существенное влияние это оказывает на деятельность финансовых институтов. После полученного урока все финансовые институты начали уделять особое внимание оценке и управлению риском ликвидности, и банковская система Казахстана также не является исключением.

Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nationalbank.kz/file/download/13201 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aob:journl:y:2015:i:4:p:21-26

Access Statistics for this article

Economic Review(National Bank of Kazakhstan) is currently edited by Vitaliy Tutushkin

More articles in Economic Review(National Bank of Kazakhstan) from National Bank of Kazakhstan Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Saida Agambayeva ().