Модель прогнозирования краткосрочной ликвидности

Игсатов О.Р. and Муканов Н.С.
Additional contact information
Игсатов О.Р.: National Bank of Kazakhstan
Муканов Н.С.: National Bank of Kazakhstan
Authors registered in the RePEc Author Service: Nurbulat Sagingereevich Mukanov () and Olzhas Igsatov

Economic Review(National Bank of Kazakhstan), 2016, issue 3, 22-30

Abstract: Для успешного функционирования режима инфляционного таргетирования необходимо соблюдение ряда условий, в том числе - совершенствования системы моделирования и прогнозирования. В рамках данной работы Национальным Банком Республики Казахстан была разработана модель прогнозирования краткосрочной ликвидности, которая позволяет определять направление дисбаланса краткосрочной ликвидности на денежном рынке и оценить необходимые объемы операций НБК для его устранения. Данная статья дополняет ранее опубликованные работы путем раскрытия спецификаций статистических моделей, используемых НБК при прогнозировании краткосрочной ликвидности.

Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nationalbank.kz/file/download/13211 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aob:journl:y:2016:i:3:p:22-30

Access Statistics for this article

Economic Review(National Bank of Kazakhstan) is currently edited by Vitaliy Tutushkin

More articles in Economic Review(National Bank of Kazakhstan) from National Bank of Kazakhstan Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Saida Agambayeva ().