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Determinantes macro y microeconómicos para pruebas de tensión de riesgo de crédito: un estudio comparativo entre Ecuador y Colombia basado en la tasa de morosidad

Adriana Uquillas () and Carlos González
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Adriana Uquillas: Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas, Quito, Ecuador

Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica, 2017, vol. 35, issue 84, 245-259

Abstract: Se obtiene el impacto de los determinantes de la tasa de morosidad de Ecuador y Colombia, para aplicarlos a pruebas de tensión. Los modelos estimados ARIMAX sugieren que en Ecuador los shocks se transmiten con rapidez. La morosidad de ambos países es sensible negativamente a la liquidez (factor más importante) y a la tasa de intermediación, pero sus impactos y la rapidez de transmisión son diferentes. El precio del petróleo, volumen de crédito y actividad económica son determinantes relevantes para Ecuador. En Colombia, el shock bursátil es negativo e inmediato, los shocks de importaciones se transmiten a corto y mediano plazo. Los impactos de la producción manufacturera son más tardíos. Esta es la primera investigación empírica que compara, entre ambos países, el impacto de cada factor en la morosidad. Los modelos contribuyen para plantear políticas económicas y de gestión que produzcan impactos en el desempeño de la morosidad.

Keywords: Pruebas de tensión; Crisis financiera; Series temporales; Función de transferencia; Riesgo crediticio; Control de riesgo (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G28 G21 C50 C22 E37 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2017
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