IZVOĐENJE KRIVE PRINOSA ZA VREDNOVANJE OBAVEZA IZ OSIGURANJA U REGULATORNOM OKVIRU SOLVENTNOST II (IZVOĐENJE KRIVE PRINOSA ZA VREDNOVANJE OBAVEZA IZ OSIGURANJA U REGULATORNOM OKVIRU SOLVENTNOST II)

Jelena Kočović and Marija Koprivica

Ekonomske ideje i praksa, 2019, issue 32, 7-24

Abstract: Vrednovanje obaveza iz osiguranja u regulatornom okviru Solventnost II podrazumeva diskontovanje očekivanih budućih novčanih tokova potrebnih za izmirenje tih obaveza, primenom odgovarajuće krive bezrizičnih kamatnih stopa. Za interpolaciju i ekstrapolaciju stopa koristi se Smit-Vilsonov model ročne strukture kamatnih stopa, dok su vrednosti parametara, ili način njihovog određivanja, unapred definisani po različitim valutama. Sledeći metodološki pristup Solventnosti II, na bazi podataka sa domaćeg finansijskog tržišta, u radu je izvedena kriva prinosa u svrhe vrednovanja obaveza iz osiguranja izraženih u srpskim dinarima. Dobijeni rezultati su značajni sa aspekta pozicioniranja pojedinačnih osiguravača i celokupnog sektora osiguranja u odnosu na zahteve režima Solventnost II.

Keywords: kriva prinosa; Solventnost II; Smit-Vilsonov model (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G12 G22 G28 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2019
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/10/Rad-012.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:beo:ekidpr:y:2019:i:32:p:7-24

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://www.ekof.bg.a ... mske-ideje-i-praksa/

Access Statistics for this article

Ekonomske ideje i praksa is currently edited by Miomir Jakšić

More articles in Ekonomske ideje i praksa from Faculty of Economics and Business, University of Belgrade Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Goran Petrić ().