INVESTICIONI IZBOR U USLOVIMA NEIZVESNOSTI

Dejan Trifunović

Economic Annals, 2005, vol. 50, issue 167, 141 - 170

Abstract: Skoro da ne postoji investicija čiji prinos je u potpunosti izvestan, već investitor svoje odluke donosi u uslovima neizvesnosti. Teorija očekivane korisnosti predstavlja osnovno analitičko sredstvo za opis izbora u uslovima neizvesnosti. Kritičari teorije smatraju da su pojedinci ograničeno racionalni i da teorija očekivane korisnosti nije ispravna. Kada su suočeni sa rizičnim odlukama, investitori se različito ponašaju u zavisnosti od stava prema riziku. Oni mogu da poseduju sklonost, odbojnost ili neutralnost prema riziku. Da bi se donela investiciona odluka potrebno je uporediti funkcije rasporeda prinosa. Postupak odlučivanja je jednostavniji ako se koriste samo očekivana vrednost i varijansa umesto funkcije rasporeda.

Keywords: Teorija očekivane korisnosti; stav prema riziku; stohastička dominacija; analiza očekivane vrednosti i varijanse; komparativna statika portfolio izbora (search for similar items in EconPapers)
Date: 2005
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2015/12/167-5.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:beo:journl:v:50:y:2005:i:167:p:141-170

Ordering information: This journal article can be ordered from
http://ea.ekof.bg.ac.rs/

Access Statistics for this article

Economic Annals is currently edited by Will Bartlett

More articles in Economic Annals from Faculty of Economics and Business, University of Belgrade Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Goran Petrić ().