Borsa Istanbul Hisse Senedi Getirilerinin ANFIS Aracýlýðýyla Tahmin Edilmesi

Salim Sercan Sari () and Þule Yüksel Yýðýter ()
Additional contact information
Salim Sercan Sari: Erzincan Binali Yýldýrým University
Þule Yüksel Yýðýter: Erzincan Binali Yýldýrým University

Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences, 2020, vol. 4, issue 1, 171-193

Abstract: Bu çalýsmada, hisse senedi getirilerinin yatýrýmcý duyarlýlýgý aracýlýðý ile tahmin edilmesi ve yatýrýmcý duyarlýlýgýnýn yatýrýmcýlarýn davranýslarý üzerindeki etkisinin ortaya konmasý amaçlanmaktadýr. Tahmin için gelistirilen modellerde bagýmlý deðiþken olarak BIST 100 Getiri Endeksi, bagýmsýz degisken olarak ise yatýrýmcý duyarlýlýgýný temsil eden deðiskenler (islem hacmi, islem görme oraný vb.) kullanýlmýstýr. Veriler bulanýk mantýk (ANFIS) yöntemi ile analiz edilmistir. Yapýlan analizlerde, 2007- 2018 yýllarý arasýndaki aylýk veriler dikkate alýnmýstýr. Degiþkenlere ait toplanan 144 aylýk verinin %70’lik kýsmý egitim verisi olarak, %30’luk kýsmý ise matematiksel modellerin tahmin basarýsýný ölçmek için kullanýlmýstýr. Elde edilen sonuçlar, yatýrýmcý duyarlýlýgýnýn hisse senedi getirilerini tahmin etme konusunda basarýlý oldugu göstermektedir. Özellikle islem hacmi ve islem görme oraný degiþkenleri hisse senedi getirilerini önemli ölçüde tahmin edebilmistir. Yatýrýmcý duyarlýlýgýný ölçen degiskenler arasýnda tahmin gücü en düsük olan degiþken, ortalama fon akýsý degiskenidir. Sonuçlar genel olarak, BIST 100 Getiri Endeksinin yatýrýmcý duyarlýlýgý aracýlýgýyla tahmin edilebildigini ortaya koymaktadýr.

Keywords: Davranýssal finans; yatýrýmcý duyarlýlýgý; tahmin; ANFIS. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C45 E44 G17 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2020
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://repec.bingol.edu.tr/bgo/Borsa%20Istanbul%20 ... ahmin%20Edilmesi.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:bgo:journl:v:4:y:2020:i:1:p:171-193repec/bgo/

DOI: 10.33399/biibfad.748019

Access Statistics for this article

Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences is currently edited by Halim Tatli

More articles in Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences from Bingol University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Halim Tatli ().