Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Huyên and Lê Hồ An Châu ()
Additional contact information
Nguyễn Thị Mai Huyên: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lê Hồ An Châu: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, 2016, vol. 11, issue 3, 26-37

Abstract: Bài viết này bàn về việc kiểm định sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, sử dụng phương pháp kiểm tra vĩ mô (macro stress testing) dựa trên phân tích kịch bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự biến động của môi trường vĩ mô (thay đổi của GDP và lạm phát) có tác động đáng kể đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng, thể hiện qua thay đổi tỷ lệ nợ xấu. Trong hai năm 2015-2016, nếu nền kinh tế ở trạng thái bình thường như dự báo, các ngân hàng vẫn hoạt động tốt trước các tín hiệu của thị trường và không có ngân hàng nào có hệ số an toàn vốn (CAR) dưới mức quy định là 9%. Tuy nhiên, khi đặt các ngân hàng này vào trạng thái nền kinh tế bất lợi hoặc nợ xấu tăng cao, có từ 3-5/20 ngân hàng trong mẫu chịu ảnh hưởng tiêu cực của cú sốc về vốn làm cho hệ số CAR giảm xuống dưới mức 9%.

Keywords: Hệsốan toàn vốn; kiểm tra sức chịu đựng; rủi ro tín dụng; tác động vĩ mô. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/646/518 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:bjw:econvi:v:11:y:2016:i:3:p:26-37

Access Statistics for this article

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH is currently edited by Nguyen Thuan

More articles in TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH from HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY
Bibliographic data for series maintained by Vu Tuan Truong ().