Ứng dụng mô hình Logit thứ bậc phân tích nguy cơ phá sản ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Văn Thép (), Thái Văn Đại and Võ Thị Thùy Duy
Additional contact information
Nguyễn Văn Thép: Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, Việt Nam
Thái Văn Đại: Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, Việt Nam
Võ Thị Thùy Duy: Tập đoàn Tài chính Mirae Asset, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, 2024, vol. 19, issue 1, 45-57

Abstract: Bài viết này phân tích nguy cơ phá sản ngân hàng bằng mô hình hồi quy logit thứ bậc với biến phụ thuộc là nguy cơ phá sản ngân hàng, được đo lường dựa trên hệ thống xếp hạng CAMELS của 22 Ngân Hàng Thương Mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ phá sản NHTM Việt Nam bao gồm tỷ lệ thu nhập phi lãi, tỷ lệ chi phí Dự Phòng Rủi Ro (DPRR) tín dụng, tỷ lệ chi phí lương và trợ cấp, tỷ lệ dư nợ cho vay, tốc độ tăng trưởng tín dụng, năng lực cạnh tranh và sở hữu nhà nước. Trong đó, tỷ lệ thu nhập phi lãi, tốc độ tăng trưởng tín dụng và năng lực cạnh tranh là các biến có tác động nghịch chiều đến nguy cơ phá sản ngân hàng. Ngược lại, tỷ lệ chi phí DPRR tín dụng, tỷ lệ chi phí lương và trợ cấp, tỷ lệ dư nợ cho vay và sở hữu nhà nước lại có tác động cùng chiều đến nguy cơ phá sản ngân hàng.

Keywords: mô hình logit thứ bậc; nguy cơ phá sản; ngân hàng thương mại; Việt Nam (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G21 G28 G33 G34 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2024
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/2392/1982 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:bjw:econvi:v:19:y:2024:i:1:p:45-57

DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.19.1.2392.2024

Access Statistics for this article

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH is currently edited by Nguyen Thuan

More articles in TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH from HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY
Bibliographic data for series maintained by Vu Tuan Truong ().