Lựa chọn mô hình dự đoán xác suất vỡ nợ của khách hàng cá nhân vay tín chấp: Trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)

Vũ Hữu Thành and Hoàng Thị Kim Diễm
Additional contact information
Vũ Hữu Thành: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoàng Thị Kim Diễm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, 2025, vol. 20, issue 3, 31-47

Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm lựa chọn mô hình dự đoán xác suất vỡ nợ của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân. Từ đó, nghiên cứu cũng đề xuất tích hợp áp dụng mô hình vào quy trình tín dụng và đề xuất thu thập thông tin chính xác để tăng chất lượng dự đoán của mô hình. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng bộ dữ liệu có thời gian lấy mẫu từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 và thời gian quan sát từ 01/01/2023 đến 31/12/2023. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình Logistic, 09 mô hình học máy và mô hình kết hợp Ensemble. Nhóm cũng sử dụng các biện pháp cân bằng dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu trước khi đưa vào ước lượng mô hình. Kết quả, mô hình Logistic và mô hình kết hợp Ensemble là hai mô hình dự báo tốt nhất. Với ngưỡng xác suất phá sản tối ưu cho dự đoán độ nhạy, mô hình Logistic đã cho kết quả dự đoán trội hơn so với Ensemble. Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện các thông tin quan trọng để dự đoán xác suất vỡ nợ bao gồm: Trình độ học vấn, Loại hình tổ chức, Giới tính, Độ tuổi, Thời gian liên tục có thu nhập, Thời gian công tác, Thời hạn vay, Nhu cầu vay, Tổng thu nhập, Tổng chi phí, Nợ phải trả hàng tháng, Lịch sử tín dụng 06 tháng gần nhất.

Keywords: dự báo; mô hình học máy; rủi ro tín dụng; xác suất vỡ nợ (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2025
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/3394/2357 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:bjw:econvi:v:20:y:2025:i:3:p:31-47

DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.20.3.3394.2025

Access Statistics for this article

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH is currently edited by Nguyen Thuan

More articles in TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH from HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY
Bibliographic data for series maintained by Vu Tuan Truong ().