Pronósticos del PIB mediante modelos de factores dinámicos

Juan Carlo Santos

Revista de Análisis del BCB, 2019, vol. 30, issue 1, 125-174

Abstract: El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia publica los datos del Producto Interno Bruto con un retraso de entre tres y cuatro meses, reduciendo así el margen de acción de los responsables de la política económica frente a cambios imprevistos de esta variable. Ante esta necesidad, el presente documento apunta a tener estimaciones tempranas de este agregado macroeconómico mediante el uso de modelos de factores dinámicos propuestos por Stock y Watson (1988). Las series de datos incluidas en el modelo corresponden a variables relacionadas con los sectores financiero, monetario, real, y externo, incluso variables de precios. Los resultados obtenidos muestran que las estimaciones, a través de esta metodología, son más robustas en comparación con los modelos univariados y multivariados en las evaluaciones tanto dentro como fuera de la muestra.

Keywords: Producto Interno Bruto; modelo de factores dinámicos; nowcasting (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 C53 E23 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2019
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