Estimación de un índice de presiones cambiarias

Paola Cecilia Yujra Tonconi
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Paola Cecilia Yujra Tonconi: Banco Central de Bolivia

Revista de Análisis del BCB, 2021, vol. 34, issue 1, 33-54

Abstract: Tras una revisión de la literatura concerniente a crisis cambiarias, se realiza un mapeo de todas aquellas variables y fundamentos que determinan las condiciones sobre los mercados cambiarios a nivel general. En base a ello, la investigación tiene como objetivo estimar un índice de presiones cambiarias que deberá resumir la información contenida en dicho set. El objetivo se aborda a partir de dos enfoques: el primero, con carácter exploratorio, hace referencia a un análisis de tipo estadístico; el segundo considera un enfoque econométrico con la estimación de un modelo VAR aumentado por factores y con parámetros que cambian en el tiempo (TVP-FAVAR). Bajo este contexto, se espera que el índice otorgue una medida de las presiones que son relevantes para el mercado cambiario boliviano

Keywords: Mercados cambiarios; estimación de factores; TVP-FAVAR (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C59 F31 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2021
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