Erhöhen Indexstrategien und Indexarbitrage das systematische Risiko?

Herrmann Ralf
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Herrmann Ralf: Dipl. Wirt.-Ing., Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Karlsruhe

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) / Journal of Banking Law and Banking (JBB), 1998, vol. 10, issue 1, 15-23

Abstract: Das systematische Risiko deutscher Aktien nimmt zu. Das gilt besonders für DAX-Aktien. Die vorliegende Arbeit untersucht die Folgen der DAX-Einführung und späterer Veränderungen des Indexportfolios auf die Korrelation der Aktienrenditen. Es stellt sich die Frage, ob die Zunahme von Indexstrategien den Anstieg des systematischen Risikos bewirkt hat.

Date: 1998
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DOI: 10.15375/zbb-1998-0104

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