Kreditrisikomodelle und Regulierung

Grundke Peter
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Grundke Peter: Dipl.-Math. Dipl.-Kfm., wissenschafilicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) / Journal of Banking Law and Banking (JBB), 2000, vol. 12, issue 2, 101-112

Abstract: In Kreisen der Bankenaufsicht wird in zunehmenden Maße der Einsatz von Portfoliomodellen zur Regulierung der Übernahme von Kreditrisiken durch Banken diskutiert. Derartige Modelle messen Kreditrisiken auf Portfolioebene und berücksichtigen dabei stochastische Abhängigkeiten zwischen den Bonitätszustandsänderungen der Kreditnehmer. Der Verfasser stellt zwei kommerziell vertriebene Kreditportfoliorisikomodeüe, CreditMetric™ und CreditPortfolio- View™, anhand von Ablaufdiagrammen dar und beschreibt die wichtigsten Modeilunterschiede. Auf der Basis dieses Vergleiches werden gravierende Probleme diskutiert, die einer Verwendung der Modelle zu Regulierungszwecken derzeit im Wege stehen

Date: 2000
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DOI: 10.15375/zbb-2000-0202

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