Performancemessung mittels Sharpe-, Jensen- und Treynor-Maß: Eine Ergänzung

Breuers Wolfgang and Gürtler Marc
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Breuers Wolfgang: Dr. rer. pol., Universitätsprofessor an der Technischen Hochschule Aachen
Gürtler Marc: Dr. rer. pol., Wissenschaftlicher Assistent an der Technischen Hochschule Aachen

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) / Journal of Banking Law and Banking (JBB), 2000, vol. 12, issue 3, 168-176

Abstract: Von Breuer/Gürtler wurden bereits vor kurzem (ZBB 1999, 273) auf der Grundlage eines portfoliotheoretischen Ansatzes für μ-σ- Präferenzen die Einsatzbereiche der klassischen Perfortnancemaße von Sharpe und Jensen sowie einer Modifikation der Treynor- Black-Appraisal-Ratio hergeleitet. Der Beitrag ergänzt diese Aussagen um die Begründung des klassischen Treynor-Maßes und der einfachen Treynor-Black-Appraisal-Ratio. Des weiteren wird eine Systematisierung der Anwendungsbereiche von Sharpe-, Jensenund Treynor-Maß sowie der Treynor-Black-Appraisal-Ratio im Rahmen des generellen Portfolioselektionsproblems eines Investors präsentiert.

Date: 2000
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DOI: 10.15375/zbb-2000-0303

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