Der Einfluß der Deutschen Terminbörse auf Volatilität und Wertpapierrisiko am Frankfurter Aktienmarkt

Schlag Christian
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Schlag Christian: Dipl. Oec., Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Entscheidungstheorie und Unternehmensforschung, Universität Karlsruhe

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) / Journal of Banking Law and Banking (JBB), 1991, vol. 3, issue 2, 92-98

Abstract: Verschiedentlich wurde der Vorwurferhoben, der Handel an der Deutschen Terminbörse (DTE) beeinflusse den Preisbildungsprozeß am Aktienmarkt nachteilig, so daß die Volatilität der Aktien, auf die an diesem neuen Markt Optionen gehandelt werden, zugenommen habe. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen jedoch, daß hierfür keine signifikante Evidenz vorliegt.

Date: 1991
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DOI: 10.15375/zbb-1991-0205

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