Ermittlung robuster Strategien für die Steuerung des Zinsrisikos einer Universalbank

Seibausen Hermann Meyer Zu
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Seibausen Hermann Meyer Zu: Dr. oec. publ., Universitätsprofessor in München

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) / Journal of Banking Law and Banking (JBB), 1991, vol. 3, issue 3, 137-146

Abstract: In der Praxis der Aktiv-Passiv-Steuerung setzt man in zunehmendem Maße Modelle ein, die auch zur Steuerung des Zinsrisikos Entscheidungsunterstützung bieten. Das hier vorgestellte Optimierungsmodell mit Simulationsumgebung und einer speziellen Zielfunktion liefert langfristige Zinsgeschäftsstrategien, die auch bei unerwarteten Zinsänderungen ziemlich robust sind und deshalb zu befriedigenden Zinsüberschüssen führen.

Date: 1991
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DOI: 10.15375/zbb-1991-0302

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