Die Bewertung von Optionsscheinen und Optionen - eine empirische Analyse anhand von Arbitragestrategien

Höhling Jörg and Schiereck Dirk
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Höhling Jörg: Dipl.-Kfm., Deutsche Bank, Anlage-Management, Hamburg
Schiereck Dirk: Dipl.-Volksw., Lehrstuhlfür ABWL, Finanzwirtschafi, insb. Bankbetriebslehre an der Universität Mannheim

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) / Journal of Banking Law and Banking (JBB), 1995, vol. 7, issue 2, 170-184

Abstract: Mit der Deutschen Terminbörse (DTB) und den traditionellen Wertpapierbörsen gibt es in der Bundesrepublik Deutschland zwei allgemein zugängliche Märkte, an denen Optionsrechte auf gleiche Basistitel gehandelt werden. Die nachfolgende Untersuchung analysiert anhand von einfachen Handelsstrategien die Bewertung von Optionsscheinen und DTB-Optionen mit vergleichbaren Restlaufzeiten für Aktien und den DAX-Index. Dabei werden verschiedene ausbeutbare Bewertungsdifferenzen deutlich.

Date: 1995
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DOI: 10.15375/zbb-1995-0204

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