Portfolio Insurance auf deutschen Finanzmärkten

Hohmann Ralf
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Hohmann Ralf: Dr. rer. pol., Unternehmensberater für Finanzmanagement, Metzler Consulting, Frankfurt/M.

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) / Journal of Banking Law and Banking (JBB), 1996, vol. 8, issue 3, 196-213

Abstract: Es gibt bisher kaum Arbeiten, die die Erscheinungsformen der Synthetic-Put-Strategie und ihre Anwendung auf den Aktienmärkten der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Zentrale Fragen des vorliegenden Aufsatzes sind: Was sind die wesentlichen Merkmale der Synthetic-Put-Strategie und welches Aussehen hat sie? Zu welchem Ergebnis führt die Synthetic-Put-Strategie auf deutschen Finanzmärkten während eines ausgesuchten Untersuchungszeitraums? Ergebnis der Untersuchung ist, daß die Synthetic-Put-Strategie anwendbar und zum Schutz eines Aktienportfolio vor Kursverlusten geeignet ist.

Date: 1996
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DOI: 10.15375/zbb-1996-0303

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