Value-at-Risk-Modelle zur Ermittlung der bankaufsichtlichen Eigenkapitalunterlegung beim Marktrisiko im Handelsbereich

Johanning Lutz
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Johanning Lutz: Dipl.-Kfm., wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität München.

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) / Journal of Banking Law and Banking (JBB), 1996, vol. 8, issue 4, 287-303

Abstract: Nach der vom Basler Ausschuß für Bankenaufsicht im Januar 1996 vorgelegten „Änderung der Eigenkapitalvereinbarung zur Einbeziehung der Marktrisiken“ sollen die Banken zukünftig die Eigenkapitalunterlegung ihrer Marktrisiken im Handelsbereich nicht nur wie bisher mit den vordefinierten Standardverfahren (Building-Block-Ansatz), sondern alternativ auch mit eigenen Value-at-Risk-Modellen berechnen dürfen. Der Beitrag arbeitet die Vorteile und Defizite der Vorschläge des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht und des Pre-Commitment-Ansatzes heraus, den der Federal Reserve Board der Vereinigten Staaten als Alternative zu den Basler Vorschlägen unterbreitet hat. Es wird insbesondere untersucht, welche - möglicherweise adversen - Anreize für die Banken bei der Anerkennung interner Modelle entstehen können und inwieweit die Risikokennziffer „Value-at-Risk“ überhaupt für die Zwecke der Bankenaufsicht geeignet ist.

Date: 1996
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DOI: 10.15375/zbb-1996-0403

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