Une synthèse des tests de cointégration sur données de Panel

Christophe Hurlin and Valérie Mignon ()

Economie & Prévision, 2007, vol. n° 180-181, issue 4, 241-265

Abstract: This paper offers an overview of panel-data cointegration tests. We present the main tests based on the null hypothesis of no cointegration (Pedroni, Kao, Bai and Ng test; Groen andKleibergen test) and the McCoskey and Kaotest based on the null hypothesis of cointegration. We also discuss issues relating to the comparison of test size and power, inference, and the estimation of cointegrated systems.

Keywords: non-stationary panel data; unit root; cointegration (search for similar items in EconPapers)
Date: 2007
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