Extreme Financial cycles

Bertrand Candelon, Guillaume Gaulier and Christophe Hurlin

Revue d'économie politique, 2012, vol. 122, issue 6, 823-831

Abstract: Cet article élabore une nouvelle méthodologie de datation des cycles financiers extrêmes. S?appuyant sur la théorie des valeurs extrêmes, il étend la « calculus rule » afin de détecter les pics et les creux exceptionnels. Appliquée sur des séries financières américaines depuis 1871, cette méthode permet de mieux appréhender les mouvements extrêmes et d?y apporter le cas échéant les réponses les plus adéquates.

Keywords: Financial extreme cycles; extreme value theory; Cycles financiers extrêmes; théorie des valeurs extrêmes (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
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