La contagion de la crise asiatique: dynamiques de court terme et de long terme

Mohamed Ayadi (), Riadh Boudhina, Wajih Khallouli () and Rene Sandretto

Economie Internationale, 2006, issue 105, 113-134

Abstract: Dans cet article, nous testons la presence de contagion durant la crise financiere asiatique. A cet effet, nous proposons une nouvelle procedure qui consiste a tester la non-linearite des mecanismes de propagation des chocs estimes a travers un modele d’interdependance de long terme. Nous appliquons cette methodologie aux marches des dettes souveraines (spreads) qui mesurent la perception du risque. Nos resultats montrent la contamination de la Malaisie et des Philippines par le phenomene de contagion.

Keywords: Crise financiere asiatique; contagion; modele a correction d’erreur non-linéaire; crise; systeme bancaire; systeme des paiements (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 F31 G15 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
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